نهاد ها و خدمات مالی

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲٬۰۷۳ مورد.

۶۱.

بررسی فقهی اوراق بهادار بیمه ای (با رویکرد موضوع شناختی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدمهدی عسگری مهدی صادقی شاهدانی سید علی حسینی سجاد سیفلو

منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی و یکم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱)

کلید واژه ها: بررسی فقهی اوراق بهادار بیمه ای اوراق بهادارسازی بیمه

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بیمه،کمپانی های بیمه

تعداد بازدید : ۷۶۳ تعداد دانلود : ۴۳۰

اوراق بهادار بیمه ای ابزارهای مفیدی هستند که به نحو گسترده ای در حال استفاده اند. با توجه به اینکه بسیاری از اوراق و مشتقات مالی که در حال حاضر در بازار های مالی بین المللی در حال خرید و فروش هستند از نظر اسلامی مجاز نیستند، برای اینکه این اوراق در ایران نیز قابل استفاده باشد، لازم است جواز شرعی آنها مورد بررسی قرار گیرد. بررسیهای فقهی صورت گرفته در این خصوص، نشان دهنده ضعفی اساسی در موضوع شناسی و عدم توجه به متعددبودن مصادیق این نوع اوراق است. در این نوشتار سعی شده است که با طرح و تشریح سابقه فقهی و مبانی نظری تحقیق، متعددبودن اوراق بهادار بیمه ای و درنتیجه، متفاوت بودن حکم فقهی اوراق بهادار در خصوص هر یک از مصادیق مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بررسی نشان می دهد که اوراق بهادار بیمه ای انواع مختلفی را شامل می شوند که هر یک ساختار و موضوع متفاوتی دارند و لذا یافتن حکم فقهی آنها تلاش موردی و مستقلی را طلب می کند و نمی توان حکم واحدی را برای تمام انواع آن تجویز کرد.

۶۲.

بررسی تأثیر نسبتهای مالی حسابداری بر نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور، مطالعه موردی: بانک های تجاری دولتی، خصوصی و اصل 44(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رضا منصوریان نظام اباد خالد شیخی محمدرضا محجوب

منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلید واژه ها: اهرم مالی بازده حقوق صاحبان سهام کفایت سرمایه بازده دارایی ها

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی سیاست گذاری،قانون گذاری

تعداد بازدید : ۹۰۵ تعداد دانلود : ۷۴۲

سرمایه مناسب و کافی، یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود، باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار نمایند. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان است. مطالعات قبلی درباره ارتباط بین نسبت های مالی و کفایت سرمایه، نتایج متفاوتی را نشان می دهند؛ لذا هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین نسبت های مالی حسابداری و نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور می باشد که داده های سه گروه بانکی در فاصله زمانی 1385-1390 با استفاده از روش تحلیل ترکیبی داده ها مورد ارزیابی قرار گرفته است، و یافته ها بیانگر وجود ارتباط مثبت و معنادار بین اندازه بانک ها (گروه تجاری دولتی و خصوصی)، با نسبت کفایت سرمایه و ارتباط منفی و معنادار بین اهرم مالی با نسبت کفایت سرمایه دارد. بازده دارایی ها ارتباط مثبت و معنادار در گروه خصوصی و منفی و معنادار در گروه بانک های تجاری دولتی، بازده حقوق صاحبان سهام نیز ارتباط مثبت و معنادار بین بانک های تجاری دولتی و منفی و معنادار بین بانک های خصوصی با نسبت کفایت سرمایه دارد. سایر یافته ها با توجه به آماره f به دست آمده، حاکی از عدم وجود ارتباط بین نسبت های مالی حسابداری با نسبت کفایت سرمایه در سطح اطمینان 95 درصد در گروه بانک های اصل 44 می باشد که الزام اهمیت و توجه به نسبت کفایت سرمایه را بیش از بیش ضروری می سازد.

۶۳.

ارزیابی سهم بانک ها، بیمه و شرکت های سرمایه گذاری در ریسک سیستمیک

نویسنده: میلاد مرادمند جلالی خدیجه حسنلو

منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلید واژه ها: ریسک سیستمیک تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی رگرسیون چندکی آزمون کولموگروف-اسمیرنوف دونمونه ای

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی

تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۳۴۹

هدف از پژوهش حاضر، بحث روی ریسک سیستمیک به وسیله ارزیابی این موضوع است که تا چه حد بحران های ایجاد شده در بخش های مالی مختلف شامل بخش بانکداری، بیمه و شرکت های سرمایه گذاری می توانند در ریسک کل سیستم مالی گسترش یابند. برای این منظور، از روش اندازه گیری تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی مبتنی بر بازده بخش های مالی موردنظر استفاده شده است و مقدار آن با استفاده از رگرسیون چندکی برآورد شده است. همچنین به منظور بررسی معنی داری وجود ریسک تحمیل شده از سوی مؤسسات مالی به سیستم مالی و دستیابی به یک رتبه بندی از بخش های مالی سهیم در ریسک سیستمیک از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف دو نمونه ای استفاده شده است. در این پژوهش، تعداد 24 مورد از مؤسسات مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های 94-1390 انتخاب شده اند. نتایج حاکی از آن است که هر سه بخش بانکی، بیمه و شرکت های سرمایه گذاری در طول این دوره زمانی، به طور معنی دار در ریسک سیستمیک سیستم مالی ایران سهیم هستند و شرکت های سرمایه گذاری بیشترین سهم را در ریسک سیستمیک دارند و پس از آن به ترتیب، بخش های بانکداری و بیمه قرار می گیرند.

۶۴.

مقایسه مدلهای کسب وکار صنعت بیمه براساس آنتولوژی استروالدر (مطالعه موردی: شرکتهای بیمه ایران و سامان در استان گیلان با رویکرد کمّی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهسا غلامرضازاده یوسفی مهدی فدایی کامبیز شاهرودی محسن یوسفی پارسا

منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی و یکم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱)

کلید واژه ها: بیمه مدل کسب وکار آنتولوژی استروالدر

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بیمه،کمپانی های بیمه

تعداد بازدید : ۷۹۲ تعداد دانلود : ۵۲۹

از آنجایی که شرکتهای بیمه با ریسکهای گسترده احتمالی و تحقق یافته مواجه اند، به کارگیری روشهای نوین و دقیق حاکمیت سازمانی، یک پارامتر حیاتی مدیریت کلان در این شرکتها به شمار می رود که به سود منجر می شود. از طرف دیگر یکی از پیشرفته ترین ابزارهای استراتژیک برای شناخت و هدایت فرایندهای سازمانی، آنتولوژی مدل کسب وکار استروالدر است. در این مقاله، با تمرکز بر بخش کمّی این آنتولوژی، سازه های مالی و محصول دو بیمه دولتی الف و خصوصی ب، براساس مقیاس استروالدر بررسی شده اند. روایی مقیاس توسط 20 نفر از خبرگان رشته بیمه تأییدشده و پایایی آن با معیار آلفای کرونباخ، معادل 921/0 محاسبه شده است، که معتبربودن نتایج را تأیید می کند. نتایج نشان می دهد که هر دو سازه مالی و محصول این دو بیمه با هم متفاوت است که دلایل اصلی آن، دولت نهاد بودن بیمه الف، گستردگی شعب و نمایندگیها، محبوبیت برند الف، و استراتژی محافظه کارانه بیمه ب ارزیابی شده است.

۶۵.

بررسی تأثیر کیفیت مقررات گذاری بر توسعه صنعت بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد کریمی علی چشمی مجتبی چشمی

منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)

کلید واژه ها: ضریب نفوذ بیمه مقررات گذاری بیمه نهاد مقررات گذار عملکرد صنعت بیمه اصول اصلی بیمه کیفیت مقررات گذاری بیمه

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بیمه،کمپانی های بیمه

تعداد بازدید : ۱۰۸۸ تعداد دانلود : ۴۳۰

طبق اقتصاد نهادی جدید یکی از نهادهای رسمی که می تواند عملکرد یک صنعت را متأثر سازد کیفیت مقررات حاکم بر آن صنعت است. فرایند اصلاح مقررات گذاری بیمه در جهان نشان می دهد که نظام نظارت مالی با نهاد مقررات گذار مستقل از دولت با نظارت مناسب تر بر بازار و در عین حال تضمین کیفیت خدمات بیمه ای می تواند منافع بیشتری برای جامعه داشته باشد و صنعت بیمه را توسعه دهد. بنابراین مسئله اصلی مقاله، این است که کیفیت تنظیم مقررات در صنعت بیمه بر توسعه این صنعت تأثیر دارد. این مسئله، با یک تحلیل مقایسه ای و برآورد مدل اقتصادسنجی با داده های تابلویی در کشورهای منتخب بررسی شده است. نمونه مطالعه از دو گروه شامل کشورهای توسعه یافته و کشورهای با سطح توسعه متوسط طی دوره ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۲ تشکیل شده است. داده های کیفیت مقررات گذاری بیمه بر اساس اصول اصلی بیمه (ICP) و گزارش های کشوری برنامه ارزیابی بخش مالی (FSAP) صندوق بین المللی پول و نیز اصلاحات در مقررات گذاری کشوری طی دوره زمانی مطالعه و داده های توسعه صنعت بیمه بر اساس ضریب نفوذ بیمه تهیه شد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که بهبود مقررات گذاری بیمه در کشورهای توسعه یافته بیش از کشورهای با توسعه متوسط بر توسعه بیمه تأثیر دارد؛ هرچند این تأثیرگذاری در همه کشورهای نمونه اندک بوده و حاکی از آن است که تأثیر این متغیر نهادی، تدریجی است.

۶۶.

تحلیل کارایی فنی واحدهای بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سجاد عبدالله زاده فیروز فلاحی

منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال سوم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده ها کارایی تأمین اجتماعی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بیمه،کمپانی های بیمه

تعداد بازدید : ۷۷۶ تعداد دانلود : ۴۳۰

این پژوهش با هدف بررسی کارایی فنی واحدهای استانی بیمه تأمین اجتماعی طی سال های 1393-1391 به روش تحلیل پوششی داده ها صورت پذیرفته است. ابتدا برای تعیین نوع بازده نسبت به مقیاس واحدهای مورد بررسی آزمون های لازم با استفاده از نرم افزار GAMS انجام شده و الگوی تحلیل پوششی داده ها با بازده ثابت نسبت به مقیاس به عنوان مدل مناسب جهت اندازه گیری کارایی فنی واحدهای تحت بررسی انتخاب گردید. سپس به منظور افزایش دقت تشخیص مدل در تفکیک واحدهای کارا از مدل ابرکارای اندرسون – پترسون جهت اندازه گیری کارایی فنی واحدهای کارا استفاده شد. همچنین در این پژوهش با معرفی دو شاخص جدید عمق و بعد برای شبکه پوشش بیمه تأمین اجتماعی در کشور، پویایی های همزمان این دو شاخص با کارایی فنی واحدها در دو بلوک واحدهای بزرگ و واحدهای کوچک مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که در سطح واحدهای بزرگ رشد کارایی فنی با رشد شاخص عمق شبکه بیمه ای همسو و با رشد شاخص بعد شبکه بیمه ای غیرهمسو بوده است. ضمناً در سطح واحدهای کوچک نتایج به دست آمده یک دست نبوده و آهنگ رشد کارایی فنی واحدها با رشد دو شاخص عمق و بعد شبکه بیمه ای در مناطق مختلف کشور متفاوت بوده است.

۶۷.

برآورد ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با روش GARCH-EVT-Copula(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین راغفر نرجس آجرلو

منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۶۷

کلید واژه ها: ارزش در معرض خطر آزمون کوپیک مقدار فرین کاپولا

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی

تعداد بازدید : ۹۰۲ تعداد دانلود : ۷۴۲

هدف این مقاله، محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با استفاده از روش GARCH-EVT-Copula (GEC ) است. عمده ترین چالشی که امروزه صنعت بانکداری با آن مواجه بوده، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن، اندازه گیری و کمی کردن ریسک است. روش های مختلفی برای اندازه گیری ریسک وجود دارد، اغلب این روش ها توزیع مشترک شناخته شده ای برای سبد دارایی فرض می کنند، به طور معمول توزیع مشترک نرمال در مدل های تجربی مورد استفاده قرار می گیرد، اما توزیع دارایی ها در اغلب موارد دنباله پهن هستند، در نتیجه، فرض نرمال بودن توزیع مشت ر ک بازدهی می تواند به برآورد نادرست VaR منجر شود. در این مقاله، توزیع مشخصی برای سبد دارایی فرض نمی شود. این مقاله از مدل خودرگرسیون همراه با ناهمسانی واریانس آستانه ای ( GJR-GARCH ) برای توزیع بازده ای متغیر در طول زمان دارایی های فردی، همچنین تئوری مقدار فرین برای توزیع هایی که دنباله پهن هستند و توابع کاپولا برای ساختار وابسته به تمام دارایی های یک سبد دارایی استفاده کرده است. در این تحقیق، ارزش در معرض خطر از روش های واریانس-کوواریانس و شبیه سازی تاریخی نیز محاسبه شده است. در نهایت، با استفاده از آزمون کوپیک که یکی از روش های پیش آزمایی ارزش در معرض خطر است، اعتبار مدل ها مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. نمونه آماری این مطالعه را نرخ نامه های روزانه ارزهای دلار، یورو، وون کره، ین ژاپن، لیر ترک و درهم امارات در بازار از تاریخ 1/1/1386 تا تاریخ 31/1/1391 تشکیل می دهند، همچنین سبد ارزی یک بانک نمونه در تاریخ 31/1/1391 مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج حاصل از تحقیق، ارزش در معرض خطر محاسبه شده توسط مدل GEC نسبت به دو مدل دیگر بیشتر است و براساس نتایج به دست آمده از آزمون کوپیک، اعتبار و دقت مدل GEC نسبت به دو مدل دیگر بیشتر است.

۶۸.

بررسی عملکرد مالی شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 الی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: موسی احمدی مرتضی نوروزی

منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی و یکم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۴)

کلید واژه ها: داده های ترکیبی عملکرد مالی شرکت های بیمه ضریب خسارت اندازه شرکت بازده دارایی ها

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بیمه،کمپانی های بیمه

تعداد بازدید : ۹۴۷ تعداد دانلود : ۴۰۰

عملکرد مالی و سودآوری در بین شرکتهای بیمه بسیار متغیر است، بنابراین شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آنها بسیار ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش عوامل تعیین کننده عملکرد مالی شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 الی 1392 بررسی شدند. نمونه پژوهش شامل 9 شرکت بیمه است و فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیونی چندگانه برای داده های ترکیبی طی دوره شش ساله مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیه تحقیق نشان می دهد که رابطه بین نسبت بدهیها با بازده داراییها معنی دار و منفی است، رابطه بین نسبت داراییهای ثابت به کل داراییها با بازده داراییها معنی دار و منفی است، همچنین رابطه بین انعطاف پذیری شرکت با بازده داراییها معنی دار نیست. رابطه بین اندازه شرکت با بازده داراییها معنی دار و منفی است و رابطه بین ریسک شرکت با بازده داراییها معنی دار و منفی است. بر اساس نتایج به دست آمده رابطه بین ضریب خسارت شرکتها با بازده داراییها معنی دار و منفی است و همچنین رابطه حق بیمه تولیدی با بازده داراییها معنی دار و مثبت است.

۶۹.

بررسی تأثیر آستانه ای مطالبات غیرجاری بر وام دهی بانک ها بر اساس مدل داده های تابلویی پویای آستانه ای

نویسنده: مهشید شاهچرا ماندانا طاهری

منبع: روند سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۷۵

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی

تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۳۹۱

۷۰.

سیر پیشرفت فناوری های مالی و تأثیر آن بر آینده صنعت بانکداری: تحلیل استراتژیک

نویسنده: سیده سحر محمدی قمی سیاووش حکمت زهرا اسلامی

منبع: روند سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۵ شماره ۷۳

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی

تعداد بازدید : ۸۳۳ تعداد دانلود : ۴۹۲

۷۱.

شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر بانک پذیری کودکان و نوجوانان با استفاده از دیماتل فازی (مورد مطالعه: بانک کشاورزی مازندران)

نویسنده: محمدتقی تقوی فرد حسن کوهی مهدی محمدی فر

منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلید واژه ها: کودکان و نوجوانان بانک کشاورزی دیمتل فازی بانک پذیری

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی

تعداد بازدید : ۷۸۵ تعداد دانلود : ۳۹۴

افتتاح حساب سرمایه گذاری در بانک از جمله راه کارهایی است که والدین را قادر به تامین رفاه و آتیه مالی افراد خانواده به ویژه فرزندان می کند. از آنجا که بانک کشاورزی در عرصه بانک پذیری کودکان و نوجوانان فعال می باشد، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر بانک پذیری کودکان و نوجوانان در راستای تدوین راهبرد مناسب جذب مشتری در بانک کشاورزی صورت گرفته است. این پژوهش کاربردی بوده و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه سنجش روابط میان متغیرهای بانک پذیری با استفاده از شیوه دیمتل فازی و پرسشنامه محقق ساخته سنجش وضعیت هریک از متغیرها از دیدگاه مشتریان با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شد. برای سنجش روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب از روش اعتبار محتوا و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل خبرگان بانک کشاورزی از یک سو و از سوی دیگر، مشتریانی می باشد که برای کودکان خود افتتاح حساب کرده اند. نمونه نیز شامل 36 نفر از خبرگان و 526 نفر از مشتریان بوده است. براساس مطالعات انجام گرفته، عوامل فردی، عوامل محیطی و عوامل سازمانی به عنوان متغیرهای پنهان سازه شناسایی شد. رتبه بندی متغیرها در سطح معیارهای اصلی نشان داد که عوامل محیطی بیشترین تاثیر را در پذیرش بانک پذیری کودکان دارد. همچنین عوامل فردی در اولویت بعدی و عوامل سازمانی کمترین تاثیر نسبی را دارا می باشد.

۷۲.

تبیین عوامل کلیدی در رتبه بندی شرکتهای بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از شاخص تصمیم گیری چندمعیاره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رضا پیرایش مرتضی منصوری

منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی و یکم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱)

کلید واژه ها: بورس اوراق بهادار رتبه بندی عوامل کلیدی شرکتهای بیمه ای

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بیمه،کمپانی های بیمه

تعداد بازدید : ۷۸۳ تعداد دانلود : ۳۸۲

یکی از لازمه های ایجاد تحول در صنعت بیمه کشور در راستای خدمات مطلوب، طراحی و اجرای سیستمهای ارزیابی عملکرد، و رتبه بندی شرکتهای بیمه ای است. رتبه بندی شرکتهای بیمه به منظور ارتقای کیفیت، کارآمدی، و اثربخشی کارکردهای بیمه مورد بررسی قرار می گیرد. رتبه بندی شرکتهای بیمه که اغلب یک ارزیابی مالی از شرکتهای بیمه است به شفاف سازی، افزایش کارایی، و ایجاد رقابت در بازار منجر می شود. اطلاعات رتبه بندی قابل استفاده ذی نفعان است. هدف اساسی این تحقیق شناسایی مؤلفه های کلیدی در رتبه بندی شرکتهای بیمه ای و همچنین رتبه بندی شرکتهای بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران به منظور ارزیابی قابلیت اعتماد شرکتهای بیمه است. این تحقیق با استفاده از روش اسمارتر، عوامل کلیدی در رتبه بندی شرکتهای بیمه ای را شناسایی و با استفاده از روش تاپسیس، شرکتهای بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را رتبه بندی کرده است. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان خدمات بیمه ای 5 شرکت بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (آسیا، البرز، پارسیان، دانا، و ملت) و حجم نمونه شامل 60 نمایندگی از شرکتهای مذکور است. نتایج تحقیق نشان داد که براساس الگوی تصمیم گیری چندمعیاره در رتبه بندی شرکتها، عایدی هر سهم، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت قیمت به سود هر سهم، بازده داراییها، درصد سهام شناور آزاد، ارزش افزوده بازار، سهم شرکت از کل بازار، و ارزش افزوده اقتصادی به ترتیب در رتبه های اول تا هشتم هستند. همچنین نتایج نشان داد که براساس شاخصهای مذکور، شرکت بیمه پارسیان، شرکت بیمه البرز، شرکت بیمه ملت، شرکت بیمه دانا، و شرکت بیمه آسیا به ترتیب در رتبه های اول تا پنجم قرار می گیرند.

۷۳.

بررسی میزان بهره وری شعب بانک ملی شهر تهران

نویسنده: احمد جعفری صمیمی سعید کریمی پتانلار کوروش اعظمی

منبع: روند سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۵ شماره ۷۳

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی

تعداد بازدید : ۷۳۲ تعداد دانلود : ۵۱۶

۷۴.

بکارگیری پیوندهای خالص در تبیین جایگاه بانک در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: زهرا مسیبی نورالدین شریفی

منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۶۹

کلید واژه ها: پیوندهای پسین پیوندهای پیشین تحلیل داده-ستانده و بانک

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی

تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۳۶۸

محدودیت منابع تولیدی نظیر نیروی کار، سرمایه، انرژی، آب و دیگر منابع تولیدی در کشورهای درحال توسعه سبب شده است تا براساس نظریه رشد نامتوازن، استفاده از آن ها در بخش های تولیدی با توجه به اولویت این بخش ها صورت پذیرد. این تحقیق در پی تعیین جایگاه بخش بانک در اقتصاد ایران و تأثیر آن بر دیگر بخش های اقتصادی کشور است. برای تعیین میزان اثرگذاری این بخش بر تولیدات دیگر بخش های اقتصادی و مقایسه آن با سایر بخش ها، از پیوندهای پیشین کل (خالص و ناخالص) استفاده می گردد. میزان تحرک آفرینی توسعه ی فعالیت های بانک در بخش های مختلف اقتصادی با استفاده از شاخص ارتباط پسین کل (خالص و ناخالص) اندازه گیری می شود. منابع آماری تحقیق از جدول داده-ستانده سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس که آخرین جدول به هنگام شده رسمی کشور است تأمین می گردد. موقعیت این بخش، هم به لحاظ تحریک پذیری و هم تحرک آفرینی در بخش های تولیدی، از متوسط بخش های اقتصادی پایین تر است. شاخص ارتباطی جزیی پیشین بخش بانک نشان می دهد 93/67 درصد از خدمات بانک به عنوان کالاهای واسطه در اقتصاد مصرف می شود. به این ترتیب، بخش بانک جزء بخش هایی است که بیشتر در خدمت بخش های تولیدی قرار دارد و از این نظر در بین بخش های خدماتی اقتصاد کشور، رتبه نخست را دارد. بخش های ساخت مواد شیمیایی، ساختمان و بانک به ترتیب بیشترین استفاده کنندگان خدمات بانکی به شمار می روند. در مقابل بخش های ساخت مواد شیمیایی، بانک و آب، برق و گاز هم به ترتیب بیشترین تأمین کنندگان نیازهای بخش بانک به حساب می آیند.

۷۵.

خوشه بندی و بررسی تطبیقی سند چشم انداز، مأموریت سازمانی، و اهداف شرکتهای بیمه بین المللی و داخلی با رویکرد متن کاوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محسن شفیعی نیک آبادی امید افشاری زاده جعفری

منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی و یکم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۳)

کلید واژه ها: خوشه بندی چشم انداز متن کاوی k- میانگین مأموریت سازمانی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بیمه،کمپانی های بیمه

تعداد بازدید : ۹۳۲ تعداد دانلود : ۳۲۹

چشم انداز سازمانی، مأموریت سازمانی و هدف سازمان، شاخصهای عمده جهت گیری سازمان محسوب می شوند. در این تحقیق با به کارگیری تکنیک نوین متن کاوی و ترکیب آن با روش خوشه بندی k - میانگین، متن سند چشم انداز، مأموریت سازمانی، و اهداف ۳۹ شرکت بیمه بین المللی موجود در لیست ۵۰۰ شرکت برتر دنیا و ۱۸ شرکت بیمه داخلی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شرکتهای بین المللی با مفاهیمی چون امنیت مالی، ارزش، خدمات، محصول- خدمت، و کیفیت در قالب ۴ خوشه و شرکتهای داخلی با مفاهیمی چون حرفه ای، آرامش، سودآوری- مالی، و ارائه خدمات در قالب ۴ خوشه تقسیم بندی می شوند. درنهایت شرکتهای بین المللی در مواردی با شرکتهای داخلی هم راستا هستند و در موارد فراوانی نوع دیدگاه شرکتهای داخلی و بین المللی به این سندها و واژه های به کاررفته در آنها متفاوت است.

۷۶.

اثر کنترل فساد اداری- مالی بر توسعه مالی بازار بیمه عمر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمید سپهردوست سمانه ابراهیم نسب

منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی و یکم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱)

کلید واژه ها: کنترل فساد توسعه مالی بازار بیمه عمر اقتصاد درحال توسعه رهیافت داده های پانلی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۷۷۴ تعداد دانلود : ۵۰۵

امروزه فساد اداری- مالی به یک معضل جهانی تبدیل شده است و دولتها آگاه اند که فساد، باعث آسیبهای بسیاری می شود. این معضل، اصل حاکمیت قانون را مخدوش کرده، سازمانهای دموکراتیک را مورد تهدید قرار می دهد و درنهایت، جریان توسعه بخشهای مختلف اقتصاد به خصوص بخش مالی بیمه عمر را مختل می کند.هدف اصلی از انجام این مطالعه، بررسی تأثیر کنترل فساد اداری- مالی بر توسعه مالی بازار بیمه عمر در منتخبی از کشورهای درحال توسعه از جمله کشور ایران طی سالهای 1999-2011 است. . برای این منظور ابتدا از شاخص کنترل فساد برای اندازه گیری میزان فساد در گروه کشورهای منتخب استفاده شد و سپس با استفاده ازروش داده های پانلی، مدل تحقیق برآورد شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که متغیرهای کنترل فساد، توسعه بخش بانکی، ریسک گریزی، و امید به زندگی اثر مثبت و معنی دار و متغیر تورم اثر منفی و معنی دار بر توسعه مالی بازار بیمه عمر دارند.

۷۷.

تجزیه و تحلیل عملکرد مالی بانک های خصوصی کشور

نویسنده: محسن خوش طینت محمدتقی تقوی فرد نوشین نوبری

منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳

کلید واژه ها: کارایی عملکرد بانک مدیریت دارایی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی

تعداد بازدید : ۱۷۹۵ تعداد دانلود : ۵۹۰

بانک ها برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر برای افزایش سهم بازار و سودآوری، به دنبال استفاده از انواع روش های بهبود عملکرد برای جذب مشتریان بیشتر هستند زیرا یکی از مهم ترین مسائل مورد توجه، کسب سود و بازده می باشد، لذا ارزیابی عملکرد بانک ها در درجه اول برای سرمایه گذاران، درجه دوم برای سپرده گذاران و در نهایت برای مدیران بانک ها، اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. این پژوهش، عوامل مؤثر بر سودآوری را در بانک های خصوصی کشور در دوره زمانی 1385 -1392 بررسی می کند و نیز بیان می دارد که مدیران بانک ها با توجه به کدام عوامل مالی می توانند بازده بانک را افزایش دهند. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی است که با استفاده از تجزیه و تحلیل اطلاعات تاریخی انجام شده است. در این تحقیق، با توجه به سه متغیر مستقل (اندازه بانک، کارایی عملیاتی، مدیریت دارایی ها)، شش فرضیه تدوین شد که تمام این شش فرضیه بر وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای مستقل و معیارهای سودآوری (خالص درآمدهای بهره ای و بازده دارایی های بانک) تأکید دارند. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، رگرسیون خطی چندمتغیره با استفاده از داده های پانل صورت پذیرفته است.

۷۸.

بررسی عملکرد مالی بانک های خصوصی شده جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با بانک های اسلامی منتخب حوزه خلیج فارس

نویسنده: محمدرضا حیدری سید محمد فاطمی ورزنه

منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳

کلید واژه ها: بانکداری اسلامی نسبت های مالی عملکرد مالی شاخص کمل (CAMEL)

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۲۵ تعداد دانلود : ۱۵۱۹

نظام بانکی در کشورهای مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این نظام با گردش مناسب وجوه می تواند کارآمدی را در اقتصاد به همراه آورد و در صورت کارکرد نامناسب، فعالیت های دیگر بخش های اقتصادی را با مشکل مواجه می سازد. در ایران، هر چند بانکداری بدون ربا در عرصه نظری، پیشرفت هایی داشته است، اما قدرت رقابت پذیری و ابعاد عملیاتی آن در سطح فراملی محدود و اندک است. عوامل متعددی براین موضوع تأثیر دارند؛ عدم همسویی با استانداردهای بانکداری اسلامی و ضوابط عملیاتی کمیته بال، عوامل سیاسی مانند تحریم ها و ریسک تطابق عقود با ضوابط فقهی، از جمله چالش هایی هستند که نظام بانکی ما را در برقراری ارتباط و همچنین بالابردن کیفیت شاخص ها، محدود نموده اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی نگارش یافته، به مطالعه عملکرد مالی بانک های خصوصی شده جمهوری اسلامی ایران با بانک های اسلامی کشورهای حوزه خلیج فارس براساس شاخص های کمل (CAMEL) می پردازد. نتایج نشان می دهد بانک های منتخب اسلامی از نظر شاخص کفایت سرمایه، کنترل ریسک های اعتباری، شاخص کیفیت مدیریت و نیز شاخص نقدینگی وضعیت مناسب تری نسبت به بانک های خصوصی شده ایرانی دارند.

۷۹.

مقایسه کارایی بانک های واگذار شده در قالب اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قبل و بعد از واگذاری

نویسنده: محمدنبی شهیکی تاش زهره آب یاری صدیقه آب یاری

منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳

کلید واژه ها: بهره وری کارایی بانک خصوصی سازی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۳۸ تعداد دانلود : ۴۹۱

با توجه به روند خصوصی سازی بانک های دولتی در ایران، آگاهی از آثار خصوصی سازی بر عملکرد بانک های خصوصی شده از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین در تحقیق حاضر، به مقایسه کارایی فنی و بهره وری بانک های ایران، قبل و بعد از خصوصی سازی پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش، شامل 18 بانک، 6 بانک با مالکیت دولتی، 5 بانک که مالکیت آن به بخش خصوصی واگذار شده و 7 بانک با مالکیت خصوصی در دوره زمانی 1386 الی 1390 است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل پوششی داده ها (DEA) و شاخص بهره وری مالم کوئیست و پانل دیتا (داده های ترکیبی) و با استفاده از نرم افزارهای Deap و Evewis می باشد. به منظور تعیین متغیرهای ورودی و خروجی تحقیق، دو مدل متفاوت براساس دیدگاه واسطه ای با رویکرد درآمدی و رویکرد ارزش افزوده انتخاب گردیده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری حاکی از آن است که بهره وری بانک ها بعد از خصوصی سازی رشد داشته است. در حوزه درآمدی، کارایی مدیریتی بانک های خصوصی شده بعد از خصوصی سازی کاهش و در حوزه ارزش افزوده، کارایی مدیریتی بانک های خصوصی شده بعد از واگذاری افزایش یافته است؛ در واقع عملکرد این بانک ها، در تجهیز منابع بهبود یافته است. نتایج مدل رگرسیونی پانل نشان می دهد، مالکیت خصوصی، اندازه بانک و نسبت سپرده دیداری به کل سپرده ها با کارایی فنی رابطه مثبت و نسبت مطالبات معوق به تسهیلات رابطه منفی با کارایی فنی بانک ها در ایران داشته است.

۸۰.

بررسی مفهوم، ماهیت و شرایط انعقاد بیمه مضاعف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محسن صفری مهدی صفریان

منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی و یکم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۴)

کلید واژه ها: ریسک بیمه گر بیمه گذار بیمه مضاعف اصل جبران کامل خسارت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بیمه،کمپانی های بیمه

تعداد بازدید : ۱۰۵۹ تعداد دانلود : ۵۷۶

در بیمه مضاعف، بیمه گذار خطر واحد را تحت پوشش چندین بیمه نامه قرار می دهد. جنه سلبی اصل جبران کامل خسارت مانع از پرداخت مازاد خسارت در بیمه های مضاعف مسئولیت و اموال می گردد. بیمه مضاعف مقید به وجود شرایطی مانند موضوع واحد، ریسک واحد، بیمه گذار واحد و مستثنی نشدن مشارکت در پرداخت خسارت می باشد. حد اعلای حسن نیت نیز اقتضا دارد که در صورت تقلب اشخاص در اخذ بیمه مضاعف، تمامی بیمه نامه ها باطل باشد. در فرض حسن نیت نیز راه حل پذیرفته شده این است که بیمه گذار تا میزان خسارت وارده بتواند به هریک از بیمه گران مراجعه کند. در رجوع بیمه گران به یکدیگر نیز معیار شرط میزان حداکثری و مسئولیت غیروابسته پذیرفته شده است. بیمه گران به منظور اجتناب از پرداخت مضاعف خسارت اقدام به درج شروطی مانند تقویم سهم، بریء کردن مسئولیت شرط آگاه سازی در قراردادهای بیمه می نمایند. آنچه در پژوهش کنونی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت ماهیت و شرایط تحقق بیمه مضاعف از نگاه نظام حقوقی ایران در سایه مطالعات تطبیقی خواهد بود.

درخت حوزه‌های تخصصی