درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از ابزارهای لازم و مؤثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد است. در نظام بانکی ایران، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات بانکی همچنان اصلی ترین وظیفه بانک های تجاری را تشکیل می دهد. در این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک یک نمونه تصادفی 455تایی (323 مشتری خوش حساب و 132 مشتری بدحساب ) از شرکت های حقوقی را که در سال 1387 از بانک ملی ایران شعب شهر تهران تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، بررسی کرده ایم. ابتدا 39 متغیر توضیح دهنده شامل متغیرهای کیفی و مالی با استفاده از روش c5 شناسایی شده و درنهایت 11 متغیر را که اثر معنا داری بر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش حساب و بد حساب داشتند، انتخاب کرده و مدل نهایی را به وسیله آنها برازش کرده ایم. در مدل برازش شده، معنا داری ضرایب، با استفاده از آماره Wald و معنا داری کل رگرسیون، با استفاده از آماره LR (در سطح اطمینان 95 درصد)، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که براساس شاخص های آماری، این توابع از نظر ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی معنادار بوده و اعتبار بالایی دارند.

مکانیزم انتقال پولی با تحولات حاصل در عرصهی اقتصادی، تاکنون به رویکرد های مختلفی تجهیز شده است. در این راستا، با معرفی و سپس به کارگیری اولین نسخه از مقررات سرمایهی کمیتهی بال، افق جدیدی در بحث مکانیزم انتقال پولی به تصویر کشیده شد و ابتدا بر نقش ایستای سرمایهی بانک؛ و سپس بر نقش پویای این متغیر، تحت عنوان کانال سرمایه، تأکید شد. با این حال، پس از شکل گیری و اعمال مقررات جدید سرمایهی کمیتهی بال، ضرورت تجدید نظر در کانال سرمایه، به عنوان یکی از جدیدترین کانال های مکانیزم انتقال پولی، مشاهده میشود. در حقیقت، به دلیل تأکید توافق نامهی جدید بر رتبه های اعتباری در ارزیابی ریسک و تنظیم سرمایهی مقرراتی، و رفتار و ویژگیهای متفاوت روش های رتبه بندی اعتباری قابل کاربرد تحت این مقررات، ضرورت بسط کانال سرمایه و تجهیز آن به رویکرد رتبه بندی، دور از انتظار نیست. از این رو در این مقاله، فرآیند فوق، با تأکید بر مدل برنامه ریزی پویای رفتار یک بانک در بازار انحصار چند جانبه، مدل سازی شده است؛ و نتایج، بیانگر نقش کلیدی رویکرد رتبه بندی اعتباری مورد استفاده در محاسبهی سرمایهی مقرراتی، در کانال سرمایهی مکانیزم انتقال پولی هستند. طبقه بندی JEL : C61,E32,E51,E52,E58,G21

در طول دو دهه اخیر مطالعات کاربردی بسیاری برای ارزیابی دلایل ناکارایی در صنایع مختلف از یک روش شبه پارامتری دو مرحله ای موسوم به مدل توبیت استفاده نموده اند. کاربرد این روش برای نمونه های کوچک به دلیل امکان وجود تورش در نتایج آن، اخیراً مورد انتقاد بوده است. یک روش دو مرحله ای شبه پارامتریک بوت استرپ شامل دو الگوریتم منفرد و مضاعف را برای حل این مشکل ارائه نموده اند. این دو الگوریتم، تخمین های استوار و سازگاری را ارائه مینمایند. به علاوه، الگوریتم مضاعف تخمین های تورش زدایی شده از کارایی را نیز فراهم میکند. این مقاله یکی از اولین مطالعات کاربردی روش مذکور است که شواهد تجربی جدیدی را برای این روش با استفاده از مجموعه داده هایی از نظام بانکی ایران برای دوره 1386- 1381 ارائه نموده است. یافته های این تحقیق، نتایج سیمار و ویلسون (2007) مبنی بر وجود تورش در نتایج روش رایج دو مرحله ای توبیت را تأیید میکند. به بیان دقیق تر، الگوریتم مضاعف نسبت به الگوریتم منفرد نتایج کاملاً متفاوتی را از تخمین ها و استنتاج آماری نشان میدهد که این خود وجود تورش و همبستگی سریالی را به عنوان یک مسئله مهم در روش دو مرحله ای توبیت تأیید میکند. مقایسه نتایج تخمین های ناکارایی و استنتاج آماری آن ها حاصل از الگوریتم مضاعف و روش پارامتری تک مرحله ای داده پانل (بتیس و کوئلی، 1995) که برای اولین بار در این تحقیق انجام شده است، تشابه زیاد این نتایج را نشان میدهد. این تشابه میتواند تأییدی بر مطالعهی کوئلی (2000) باشد مبنی بر اینکه روش داد ه های پانل تک مرحله ای تخمین های بدون تورش و سازگاری را از عوامل ناکارایی ارائه میکند. نتایج این تحقیق هم چنین نشان میدهند که بانکها در ایران به طور کلی میتوانند عملکرد خود را با حرکت به سمت خصوصیسازی، نگهداری دارائیهای کم تر ریسکی و توجه به برخورداری از صرفه های مقیاس و صرفه های قلمرو به وسیله گسترش اندازه و نوع خدمات بهبود بخشند. طبقه بندی JEL: C01, C02, C12, C19, C23,

هدف این مقاله بررسی عوامل ایجاد مطالبات معوق بانک ها در صنعت بانکی ایران است که شامل عوامل خاص بانکی و عوامل کلان اقتصادی است. برای این منظور از یک مدل پانل پویا برای یک نمونه شامل 12 بانک کشور در طول دوره زمانی 1387-1381 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که کارایی عملیاتی، رفتار احتیاطی و نوع مالکیت بانک ها، متغیرهای تعیین کننده و معنادار در توضیح رفتار مطالبات معوق در نظام بانکی ایران هستند. به منظور استواری نتایج، مدل مورد بررسی با شاخص های جانشینی از شرایط اقتصاد کلان تخمین زده شده است. نتایح تخمین مدل های مختلف نشان می دهد که وضعیت اقتصاد کلان اثر معناداری بر مطالبات معوق در نمونه مورد بررسی داشته است.

بحران مالی جهانی اخیر با ابعاد وسیع اثرگذاری، موجب گردیدکه مطالعه علل آن، مورد توجه خاص محافل علمی قرار گیرد. در نگاه کلی، عدم توجه به قواعد بازی جهانی و شناخت نادرست سیاستگذاران از نظام بازار، بر عملکرد اقتصاد جهانی و وقوع بحران تاثیر داشته است و ریشه یابی و شناسایی علل بروز آن مطمئناً نقش حیاتی در جلوگیری از وقوع دوباره و مدیریت آن دارد. از این رو این مقاله، با هدف شناسایی عوامل ایجادکننده بحران ، ابتدا به بررسی روند شکل گیری آن می پردازد. تاثیر بی ثباتی و کاهش کیفیت دارایی بانک ها در گسترش بحران، از دیگر موارد مورد توجه در ریشه یابی بحران است که منجر به ورشکستگی بانک های مختلف گردید. تحلیل این موضوع، از طریق بررسی عملکرد چند بانک نمونه و بررسی شاخص هایی نظیر مطالبات معوق و هزینه مترتب برآن انجام می گیرد. در پایان نیز راهکارهایی به منظور مقابله با بحران پیشنهاد می گردد.