درخت حوزه‌های تخصصی

نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۱٬۸۲۸ مورد.
۲۲۱.

تحلیل سیاست صادرات گاز به کشورهای هند و پاکستان در چارچوب نظریه بازیها

کلید واژه ها: نظریه بازی ها بازی به شکل ائتلافی بازی های همکارانه سیاست صادرات گاز

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی ذخایر،تولید،صادرات،حمل و نقل و بازاریابی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی تئوری بازی ها و تئوری چانه زنی بازی های تعاونی
تعداد بازدید : 304 تعداد دانلود : 897
ایران از حیث برخوردار بودن از ذخایر اثبات شده گاز طبیعی، در رتبه دوم جهان بعد از روسیه قرار دارد. برای گاز طبیعی، استفاده های گوناگونی وجود دارد که یکی از آنها صادرات است. در ایران، بحث صادرات گاز طبیعی به کشورهای مجاور از بحث های چالش برانگیز است. از طرفی، صادرات گاز ایران به کشورهای مجاور، جزء اهداف اصلی مسئولان است و از طرفی دیگر، برخی کارشناسان، موارد استفاده دیگر غیر از صادرات را برای منابع گاز طبیعی کشور، پیشنهاد میدهند. در عین حال، بازارهای هدف بالقوه برای صادرات گاز ایران، هنوز به طور کامل بررسی و مقایسه نشده اند و به این پرسش پاسخی داده نشده است که در صورت صادرات گاز، کدام بازارها میتوانند بیشتر تأمینکننده منافع ملی باشند؟ یکی از بازارهای هدف صادرات گاز ایران، بازار گاز کشورهای پاکستان و هند است. در مورد تحلیل گازرسانی به کشورهای هند و پاکستان، تاکنون هیچ مطالعه ای مبتنی بر چارچوب نظری مشخصی صورت نگرفته است. در این مقاله، با توجه به مبانی نظریه بازی ها سعی شده است سیاست صادرات گاز از طریق ایران و روسیه به کشورهای یادشده، تحلیل شود. چارچوب نظری ارائه شده، مبتنی بر بازی های به شکل ائتلافی است که براساس مبانی نظری بازی های همکارانه است و حل آن براساس اصول مطرح شده توسط ماسکین (2003) است. نتایج این تحقیق، نشان می دهد که ارزش ملحق نشدن روسیه و ایران به این ائتلاف بیش از ارزش پیوستن به آن است، پس برای هر دو کشور بهتر است به صادرات گاز به این دو کشور مبادرت نورزند.
۲۲۲.

ارزیابی اثر تغییرات قیمت نفت بر بی ثباتی نرخ ارز در کشورهای عضو اوپک ( 1982-2009)

کلید واژه ها: کشورهای عضو اوپک نوسان نرخ ارز اثرات تصادفی نوسان قیمت نفت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی پیش بینی قیمت،نوسانات قیمتی،عدم ثبات،نااطمینانی و ریسک
تعداد بازدید : 465 تعداد دانلود : 66
هدف این مقاله پرداختن به ارزیابی اثر نوسان قیمت نفت بر نوسان های نرخ ارز واقعی در کشورهای اوپک است. بدین لحاظ، اثر نوسان قیمت واقعی نفت بر بیثباتی نرخ ارز واقعی در 8 کشور منتخب عضو اوپک در دوره 2009-1982 در قالب مدل پولی نرخ ارز مورد آزمون قرار می گیرد. در این خصوص پس از بررسی مانایی پانلی داده های این کشورها، مدل رگرسیونی نوسان نرخ ارز با استفاده از روش اثرات تصادفی و به کارگیری نرم افزار Stata11 برآورد شده است. نتایج نشان می دهند که نوسان قیمت واقعی نفت، نوسان تولید ناخالص داخلی و نوسان نسبت پول گسترده به ذخایر ارز خارجی، بر نوسانات نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت و معناداری داشته و در مقابل، اثر نرخ بهره بر نوسان نرخ ارز، منفی و معنی دار است. به لحاظ اثرات گسترده تغییرات قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای مورد بررسی، این مطالعه بر اهمیت نقش صندوق ذخیره ارزی و لزوم اتخاذ سیاست هایی هماهنگ درخصوص عرضه نفت، در این کشورها برای تعدیل نوسان های نرخ ارز تأکید دارد.
۲۲۳.

ارزیابی و تحلیل تأثیرات غیرخام فروشی نفت بر رشد اقتصاد ملی

کلید واژه ها: ایران فرآورده های نفتی تحلیل داده ستانده GDP غیر خامفروشی نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 867 تعداد دانلود : 635
با توجه به اهمیت راهبردی بخش نفت در اقتصاد ایران، نعمت نفت ومنابع طبیعی به نقمتی تبدیل گشته که آثار زیان بار زیادی را بر اقتصاد کشور عارض کرده است. با تغییر نگاه به نفت از یک کالای مصرفی به یک صنعت و نهاده تولیدی ضمن تبدیل این نعمت خدادادی به سرمایه ای مولد، گامی در جهت تضمین عدالت بین نسلی و از بین بردن آثار سوء خام فروشی برداشته خواهد شد و تغییرات رشدی اقتصاد ملی به روش داده ستانده مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. در این مقاله، با استفاده از جدول داده ستانده سال1380 [2] اثرات تغییر کارکرد نفت از کالای نهایی (و صادرات آن) به کالای واسطه ای و استفاده از آن در فرایند تولید فرآورده های نهایی بر درآمد ملی محاسبه گردید، به این صورت که با افزایش تقاضای نهایی بخش فرآورده و حذف صادرات نفت خام و با استفاده از ماتریس معکوس لئون تیف تولید بخش های مختلف اقتصادی در حالت غیر خام فروشی برآورد می گردد. بر این اساس، به نظر می رسد با ایجاد زیرساخت های لازم جهت توسعه بخش فرآورده های نفتی و نیز استفاده از فناوری های پیشرفته دنیا همراه با بازاریابی مناسب محصولات نفتی و عدم خام فروشی نفت (طی یک دوره 5 ساله با سالی 03/3درصد رشد) پتانسیل رشد کلی 8/17 درصدی در تولید ناخالص داخلی وجود خواهد داشت.
۲۲۵.

بررسی امکان حذف گاز ایران از خط لوله نابوکو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ظرفیت تولید امنیت انرژی بازار اروپا صادرات گازطبیعی نابوکو

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی امنیت،سلامتی و محیط
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی ذخایر،تولید،صادرات،حمل و نقل و بازاریابی
تعداد بازدید : 688 تعداد دانلود : 112
اتحادیهی اروپا به عنوان سومین مصرفکنندهی بزرگ گاز جهان، پس از ایالات متحده و جمهوریهای شوروی سابق، وابستگی قابل ملاحظه ای به واردات گازطبیعی دارد و روسیه به عنوان بزرگ ترین صادرکنندهی گاز به اروپا، پس از مناقشات گازی سال های 2006 و 2009، عملا به طرف غیرقابل اعتمادی برای اروپا تبدیل شده است. در چنین چارچوبی، اروپا در راستای سیاست تامین امنیت انرژی خود، به دنبال آن است تا مبادی تامین انرژی به ویژه گاز خود را متنوع کند، بنابراین ایدهی احداث خطوط لوله ای که از روسیه سرچشمه نگرفته است و نیز از خاک کشورهای نامطمئن (مانند اوکراین) نمیگذرد، مطرح میشود. احداث خط لولهی نابوکو در این بستر معرفی شده است. علیرغم وجوب دومین ذخائر گاز جهان در جغرافیای ایران و ابراز تمایل اولیهی کشورهای اروپائی به حضور ایران در این پروژه، در نهایت قرارداد احداث خط لولهی نابوکو بدون حضور ایران در ترکیه منعقد گردید. این مقاله به دنبال آن است تا با نگاهی صرفاً کارشناسی، بررسی کند آیا کشورهائی که به عنوان تامینکنندهی گاز این خط لوله (بدون ایران) در نظر گرفته شده اند، قادر خواهند بود این حجم گاز را به نابوکو تحویل دهند و به عبارت دیگر آیا این خط لوله خواهد توانست بدون حضور ایران دوام داشته باشد یا خیر و اگر پاسخ، مثبت باشد، تبعات این عدم حضور برای کشور ما چه خواهد بود.
۲۲۶.

بررسی اثرات تغییر نرخ ارز (دلار در مقابل یورو) و واردات نفت از سوی کشورهای چین و هند بر قیمت نفت اوپک

کلید واژه ها: هم انباشتگی قیمت بین المللی نفت برابری دلار در مقابل یورو واردات چین و هند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 942 تعداد دانلود : 986
تغییر نرخ دلار در مقابل یورو به برهم خوردن تعادل هایی در بازار نفت به صورت تغییر تقاضا برای نفت خام منجر شده و به دنبال آن قیمت نفت و درآمدهای حاصل از فروش نفت دچار تغییر می شود. اگر دلار در مقابل یورو کاهش ارزش پیدا کند در این صورت تقاضای کشورهای اروپایی برای نفت بیشتر شده و این به افزایش قیمت نفت در بلند مدت میانجامد. هدف این مقاله، بررسی اثرات بلندمدت ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو و واردات چین و هند بر قیمت نفت کشورهای عضو اوپک با استفاده از داده های ماهانه 2010:12-2006:1 است. نتایج نشان می دهد که کاهش ارزش دلار در مقابل یورو و واردات چین و هند تأثیر مثبتی بر قیمت نفت کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک دارد.
۲۲۷.

بررسی رفتار معاملات آتیهای نفت خام در بورس نایمکس (2010-1986) با توجه به تغییرات سطح و تلاطم قیمت نفت خام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تلاطم قیمت قیمت نفت خام WTI حجم قراردادهای فعال بورس نایمکس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی قیمت گذاری آتی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی پیش بینی قیمت،نوسانات قیمتی،عدم ثبات،نااطمینانی و ریسک
تعداد بازدید : 421 تعداد دانلود : 550
در این مقاله، به بررسی رابطه بین تلاطم قیمت نفت خام WTI و حجم قراردادهای فعال در بورس نایمکس در قالب یک مدل VAR طی سال های 1986 تا 2010 پرداخته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، حاکی از وجود رابطه علی از طرف تفاضل حجم قراردادهای فعال به تلاطم قیمت نفت WTI میباشد ضمن آنکه بر اساس نتایج حاصل از مدل VECM رابطه علی میان متغیرهای سطح قیمت نفت خام WTI و حجم قراردادهای فعال تأیید نمیشود زیرا انتظارات معامله گران عمدتاً بر تغییرات قیمت آتیهای نفت خام تأثیرگذار است. با توجه به این که افزایش تلاطم قیمت نفت خام در بازار اسپات دلالت بر افزایش عدم اطمینان در پیش بینی قیمت نفت خام میکند نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که حجم قراردادهای فعال در بورس های نفتی یکی از متغیرهای کلیدی در تحلیل رفتار قیمت در بازارهای جهانی نفت میباشد.
۲۲۸.

تفسیری از فرضیهی نفرین منابع در کشورهای صادرکنندهی نفت: تکانه های مثبت نفتی، از چه سطح آستانه ای برای رشد اقتصادی، مضر است؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رشد اقتصادی تکانه های نفتی نفرین منابع مدل پنل پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 794 تعداد دانلود : 949
بر اساس فرضیهی نفرین منابع، درآمدهای حاصل از نفت به عنوان یکی از منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکنندهی نفت تاثیر منفی خواهند گذاشت؛ تحقیق حاضر در حقیقت تفسیری جدید بر فرضیهی نفرین منابع است و به بررسی رابطهی کوتاه مدت میان تکانه های مثبت نفتی و رشد اقتصادی کشورهای صادر کنندهی نفت (اوپک)، مبتنی بر متدولوژی اقتصادسنجی پَنل پویا برای دورهی تاریخی ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۵ میپردازد. فرضیهی اصلی تحقیق این است که افزایش ملایم در درآمدهای نفتی برای رشد اقتصادی کشورهای صادرکنندهی نفت مفید است، اما اگر افزایش درآمدهای نفتی از یک حد آستانه ای بگذرد، آن گاه اثرات منفی خود را بر رشد اقتصادی این کشورها ظاهر خواهد ساخت. نتایج مطالعهی حاضر در نهایت فرضیهی فوق را تایید مینماید و آشکار میسازد که حد آستانه مورد نظر، حدود 21-17 درصد است.
۲۲۹.

بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین رشد اقتصادی و مصرف زغال سنگ در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: رشد اقتصادی علیت گرنجری ریشه واحد مصرف زغال سنگ

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی انرژی و رشد
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی بحران های نفتی،نفت و رشد اقتصادی
تعداد بازدید : 545 تعداد دانلود : 619
در این مقاله، رابطه علیت بین مصرف زغال سنگ و رشد اقتصادی در ایران برای دوره زمانی 1386-1350 بررسی شده است. آزمون همجمعی نشان می دهد که بین متغیرها، رابطه بلندمدت وجود ندارد. همچنین، به این نتیجه می رسیم که در کوتاه مدت، رابطه علی بین متغیرها وجود ندارد و افزایش در مصرف زغال سنگ، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار نمی دهد؛ لذا بر اساس فرضیه خنثی بودن، صرفه جویی در مصرف زغال سنگ در ایران رشد اقتصادی را کاهش نمی دهد.
۲۳۲.

بررسی کارایی بازار نفت (مطالعه موردی اوپک)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اوپک روش پنجره متحرک آزمون نسبت واریانس یگانه لو و مکینلی آزمون نسبت واریانس چندگانه چاو و دنینگ روند متغیر با زمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 696 تعداد دانلود : 755
در این مقاله، فرضیه گام تصادفی و کارایی بازار نفت اوپک مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه گام تصادفی بیان می کند که قیمت ها دارای ماهیت کاملاً تصادفی هستند به گونه ای که فاقد حافظه می باشند. در نسخه ضعیف این فرضیه تغییرات قیمت به طور تصادفی رخ می دهند و بر این اساس رفتار گام تصادفی قیمت ها معمولاً به عنوان اساس آزمون کارایی نسخه ضعیف مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور بررسی فرضیه گام تصادفی و کارایی بازار نفت اوپک از آزمون های نسبت واریانس یگانه لو و مکینلی(LOMAC) و چندگانه چاو و دنینگ(CD) استفاده شده است. بدین جهت از شاخص قیمت های نقدی نفت خام اوپک در بازه زمانی 1997:1:3 تا 2010:9:24 و سه زیر دوره انتخابی بهره جستیم. نتایج حاکی از آن بود که هر چند کارایی در کل دوره مورد بررسی برقرار نمی باشد ولی دارای روندی رو به افزایش بوده است. همچنین با استفاده از روش پنجره متحرک وجود یک روند متغیر با زمان در نمودار خودهمبستگی های بازده های شاخص قیمت نفت در کل دوره تشخیص داده شد.
۲۳۵.

مقایسهی عملکرد شبکه های عصبی و مدلARIMA در مدل سازی و پیش بینی کوتاه مدت قیمت سبد نفت خام اوپک (با تاکید بر انتظارات تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیش بینی شبکه های عصبی انتظارات تطبیقی ARIMA قیمت سبد نفت خام اوپک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی اوپک،ساختار،سهمیه بندی،قیمت گذاری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های آماری و اقتصادسنجی:موضوعات خاص شبکه های عصبی و موضوعات مربوطه
تعداد بازدید : 463 تعداد دانلود : 394
امروزه نفت به عنوان یکی از منابع مورد استفادهی بشر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قیمت نفت به دلیل اهمیت آن در بازارهای بین المللی، رابطهی اساسی با اقتصاد کشورها و موقعیت استراتژیک آن در بین کالاهای اقتصادی، به عنوان یکی از عوامل مؤثر در اقتصاد بین الملل، نقش تعیین کننده ای دارد. شناخت ساختار قیمت این کالا و مدل سازی آن همواره مورد توجه پژوهش های اقتصادی بوده و تلاش هایی نیز برای بررسی علت نوسان و پیش بینی آن انجام گرفته است. در این راستا، شبکه های عصبی مصنوعی از قابلیت بالایی در مدل سازی فرایندهای تصادفی و پیچیده و پیش بینی مسیرهای غیرخطی پویا برخوردار هستند. در این مقاله، با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی مبتنی بر انتظارات قیمتی برای داده های روزانه، به مدل سازی و پیش بینی روزانهی قیمت سبد نفت خام اوپک پرداخته شده و نتایج آن با مقادیر پیش بینی شده توسط مدل ARIMA براساس معیارهای اندازه گیری دقت پیش بینی، مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شبکهی عصبی مورد استفاده، نسبت به مدل ARIMA از قدرت پیش بینی بهتری برخوردار است و قیمت نفت خام تابعی از قیمت های 5 روز گذشتهی خود می باشد.
۲۳۶.

امکان سنجی و تأثیر تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده گاز (اوجک) بر همگرایی و ارتقای امنیت، قدرت و سایر منافع کشورهای صادرکننده گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی اقتصاد سیاسی نفت و گاز
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران مسایل سیاسی نفت و گاز در ایران
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل همگرایی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اقتصاد سیاسی بین الملل
تعداد بازدید : 740
با عنایت به پیوستگی عمیق منافع ملی، امنیت و توسعة بازیگران جهانی به مؤلفة انرژی در زمان حال و آینده و با در نظر گرفتن این مسئله که هیچ بازیگری هر قدر هم که توانمند باشد، به تنهایی از پسِ تدبیر بازار جهانی نفت و گاز برنمیآید، لزوم همگرایی کشورها در چارچوب نهادهای بین المللی جهت اتخاذ تصمیمات مشترک و همسو و حفظ ثبات و امنیت بازار به نحوی که تأمینکنندة منافع همگان به ویژه قدرت و امنیت آنان باشد، اجتناب ناپذیر مینماید. بنابراین، لزوم تکرار الگوی اوپک برای گاز و پایه گذاری نهادی که بتواند با ساماندهی به فرایند تولید و صادرات و نیز همسو کردن سیاست های فروشندگان، پاسخگوی تقاضای رو به گسترش در بازار این حامل استراتژیک انرژی باشد، هر روز بیشتر احساس میشود. هر چند مجمع کشورهای صادر کننده گاز از سال 2001 پا به عرصه نهاده است، ولی در این مقاله چشم انداز ایجاد یک سازمان از کشورهای صادرکننده گاز که الزامات و دستاوردهای سازمانی و جهانی آن در حوزه گاز و انرژی بتواند تحولات گسترده ای برای کشورهای صادر کننده و نیز مصرف کنندگان جهان در پی داشته باشد، مورد نظر است. هدف اصلی این مقاله امکان سنجی ایجاد و تأثیرات کارکرد سازمان کشورهای صارکننده گاز در نظام اقتصاد جهانی و نیز نقش و تأثیر این سازمان در تحقق همگرایی میان اعضا و تأمین قدرت، امنیت و منافع اقتصادی و استراتژیک تولیدکنندگان و صادرکنندگان گاز در نقطه کانونی مطالعه است. در این نوشتار با بهره گیری از رویکرد اقتصاد سیاسی بین الملل و در چارچوب نظریه نئولیبرالیسم نهادگرا در پی پاسخ به این سؤال اصلی هستیم که تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده گاز چگونه بر همگرایی و گسترش رفتار جمعی اعضا و نیز ارتقای قدرت، امنیت و سایر منافع آنان، به ویژه جمهوری اسلامی ایران تأثیر خواهد گذاشت؟
۲۳۷.

عضویت در سازمان تجارت جهانی و اقتصادهای وابسته به نفت خام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سازمان تجارت جهانی مزیت نسبی آشکار شده تجارت در صنایع ناهمسان حمایت گری تجارت در صنایع همسان موافقت نامهی عمومی تعرفه و تجارت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت همگرایی اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی بحران های نفتی،نفت و رشد اقتصادی
تعداد بازدید : 631 تعداد دانلود : 18
با توجه به ارائهی رسمی گزارش رژیم تجاری ایران توسط وزارت امور خارجهی کشور به دبیرخانهی سازمان تجارت جهانی در پاییز 1388، اکنون سئوال اصلی این است که آیا کشور ایران با سبد صادراتی که در حدود 90% آن را نفت و فرآورده های نفتی تشکیل میدهد، با اقتصادی وابسته به صادرات نفت خام و فرآورده های آن، میتواند از عضویت در WTO در جهت شتاب بخشیدن به برنامه های رشد و توسعهی اقتصادی خود بهره برداری کند؟ در اواسط دههی 1990، تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه از جمله چند کشور مهم صادر کنندهی نفت، به امید تاثیر مثبت آزاد سازی تجاری بر سرعت رشد و توسعهی اقتصادی به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمدند. نتایج مطالعهی حاضر که با تاکید بر فرمول تعدیل شده، محاسبهی مزایای نسبی بلاسا (1965) در مورد هر دو گروه عضو و غیر عضو WTO انجام شده، تفاوت معناداری را از نظر افزایش تنوع محصولات صادراتی و یا افزایش تخصص در تولید و صادرات محصولات پیچیده تر نشان نمیدهد و براین مهم تاکید میکند که کشورهای صادرکنندهی نفت که تنوع سبد صادراتی آن ها محدود به صادرات کالاهای اولیه مانند نفت، گاز، فلزات پایه و ... میباشد، لزوما و به طور خودکار با عضویت در WTO رشد نخواهند کرد، مگر اینکه شرایطی را جهت تغییر مزیت نسبی کشور از تولید و صادرات کالاهای اولیه به تولید و صادرات کالاهای پیچیده ایجاد کنند. به عبارت دیگر، عضویت در WTO و آزادسازی تجاری ناشی از آن، به تنهایی منجر به صنعتی شدن کشورهای مزبور نشده و سبد صادراتی آن ها را متنوع نخواهد ساخت.
۲۳۸.

آیا نوسانات بازار نفت دارای حافظه بلندمدت است؟

کلید واژه ها: حافظه بلند مدت نوسانات FIGARCH FIEGARCH FIAPARCH

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 263 تعداد دانلود : 981
این مقاله ویژگی حافظه بلند مدت در نوسانات بازدهی بازار نفت را مورد بررسی قرار میدهد. برای این منظور، از انواع مدل های بلند مدت واریانس ناهمسان شرطی خودرگرسیونی شامل FIGARCH-BBM، FIGARCH-Chung، FIEGARCH، FIAPARCH-BBM و FIAPARCH-Chung و کوتاه مدت شامل GARCH، EGARCH، GJR و APARCH با سه فرض متفاوت توزیع نرمال، توزیع t- استیودنت و توزیع خطای عمومی استفاده شده است. نتایج برآوردهای تمامی مدل های بلند مدت و کوتاه مدت حاکی از وجود حافظه بلند-مدت در نوسانات بازدهی در بازار نفت است. همچنین، با توجه به معیار آکائیک، در بین مدل های بلند-مدت، بهترین عملکرد در مدل سازی نوسانات مربوط به مدل FIAPARCH-Chung با فرض توزیع t- استیودنت است. براساس معیار شوارز نیز مدل FIGARCH-Chung با فرض توزیع t بهترین مدل است. نتایج نشان می دهد در مقایسه مدل های کوتاه مدت با بلند مدت، مدل های بلند مدت با در نظر گرفتن ویژگی حافظه بلندمدت نوسانات، عملکرد بهتری را نسبت به مدل های کوتاه مدت از خود نشان می دهند. سرانجام اینکه نتایج حاکی از آن است که فرض های نامتقارن شامل توزیع t و GED فرض های مناسب تری برای جملات پسماند نسبت به فرض توزیع نرمال است.
۲۳۹.

تکانه های قیمت نفت و رشد اقتصادی (شواهدی از کشورهای عضو اوپک)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک پرسکات تکانه ی قیمت نفت صافی هودریک مدل خود رگرسیون برداری ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 844 تعداد دانلود : 953
واردکننده و صادرکنندهی نفت است. به همین جهت، بررسی اثر تکانه های قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکنندهی نفت که در آن، درآمد حاصل از صدور نفت به عنوان موتور محرکهی اقتصاد شناخته میشود، ضروری است. از این رو در این مقاله، اثر تکانه های قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک بررسی گردید؛ جهت این بررسی، ابتدا تکانه های قیمت نفت با استفاده از روش صافی هودریک- پرسکات (Hodrick-Prescott Filtering) محاسبه و سپس اثر تکانهی قیمت نفت بر متغیرهای مورد نظر با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) برآورد گردید. براساس نتایج حاصل، امارات و ایران بیش ترین وابستگی را به نفت دارند؛ در حالیکه اندونزی و اکوادور کمترین وابستگی را دارد. تجربهی اندونزی نشان میدهد که کاهش وابستگی اقتصاد از تکانه های نفتی جز با اتخاذ سیاست های صحیح امکان پذیر نمیباشد.
۲۴۰.

ارزیابی عملکرد الگوهای شبکهی عصبی و خودرگرسیون میانگین متحرک در پیش بینی قیمت نفت خام ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قیمت پیش بینی نفت خام ایران شبکهی عصبی مصنوعی خودرگرسیون میانگین متحرک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی پیش بینی قیمت،نوسانات قیمتی،عدم ثبات،نااطمینانی و ریسک
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های آماری و اقتصادسنجی:موضوعات خاص شبکه های عصبی و موضوعات مربوطه
تعداد بازدید : 445 تعداد دانلود : 344
این مطالعه با هدف معرفی الگوهای مطلوب پیش بینی برای قیمت نفت خام ایران انجام شده است داده های مورد استفاده به صورت هفتگی و شامل دورهی 2010-1997 میباشد و پیش بینی ها برای 10، 20 و 30 درصد داده های یاد شده انجام گرفته است. الگوهای مورد استفاده برای پیش بینی، شامل 4 الگوی شبکهی عصبی و یک الگوی رگرسیونی (خودرگرسیون میانگین متحرک) بوده است. شبکه های منتخب شامل شبکهی پیشخور پس انتشار، شبکهی آبشاری پس انتشار، شبکهی المان پس انتشار و شبکهی رگرسیون تعمیم یافته می باشد. هم چنین توابع آموزش مورد استفاده در پیش بینی شامل توابع لونبرگ- مارکوآت و شبهی نیوتنی است. یافته های به دست آمده نشان میدهد برای پیش بینی 10 درصد از داده های قیمت نفت خام، الگوهای شبکهی رگرسیون تعمیم یافته و شبکهی آبشاری پس انتشار با تابع آموزش شبهی نیوتنی، به ترتیب با خطایی کم تر از 1 و کم تر از 2 درصد دارای بهترین عملکرد هستند. برای پیش بینی 20 درصد داده های قیمت نفت خام ایران، شبکهی پیشخور پس انتشار و شبکهی المان پس انتشار با تابع آموزش لونبرگ- مارکوآت، دارای عملکرد بهتر میباشند. در مورد 30 درصد از داده ها نیز شبکهی پیشخور پس انتشار مطلوب تر ارزیابی شده است. هم چنین نتایج نشان میدهد به طور نسبی با افزایش درصد داده های مورد استفاده در پیش بینی، دقت پیش بینیها به ویژه با افزایش از 10 درصد به 20 درصد رو به افول میرود. دقت پیش بینی خودرگرسیون میانگین متحرک نیز پایین تر از الگوهای شبکهی عصبی ارزیابی میشود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان