نفسیه بهرادمهر

با توجه به اهمیت ویژه ی نفت به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین کننده ی انرژی در جهان و قیمت آن در بازارهای بین المللی، بر آن شدیم تا در این پژوهش به پیش بینی قیمت نفت خام با استفاده از متدولوژی جدیدی بپردازیم. روش حاضر ترکیبی از تبدیل موجک و مدل های، رگرسیون هارمونیک و مدل هُلت-وینترز است که به طور همزمان برای پیش بینی سری زمانی قیمت نفت خام به کار گرفته ش ده اند. داده های سری زمانی قیمت نفت خام، ابتدا با استفاده از تبدیل موجک به سه سری داده های دارای روند، داده های متأثر از عوامل فصلی و داده های با فرکانس بالا (تلاطمات) تجزیه می شوند. سپس هر سری با استفاده از مدل مربوط به آن پیش بینی شده و در مرح له ی نهایی، برای دس تیابی به پیش بینی ن هایی سری های زمانی پیش بینی شده با هم ترکیب می شوند. پیش بینی های بدست آمده با استفاده از مدل پیشنهادی با پیش بینی های حاصل از روش  مقایسه گردیده است. نتایج حاکی از آن است که مدل مورد استفاده در این تحقیق، پیش بینی صحیح تر و با خطای کمتری برای قیمت نفت خام ارائه می دهد.