فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۴۲۵ مورد.
حوزه های تخصصی:
بر اساس نتایج مطالعات مختلف، ارزیابی تعیین کننده های تورم با استفاده از الگوی VAR استاندارد به دلیل تورش متغیرهای حذف شده در الگوی VAR، به نتایج نادرستی منتهی می شود. به عنوان نمونه می توان به مشکل معمای قیمت در ادبیات تجربی اشاره کرد. در این تحقیق جهت بررسی دقیق تر تعیین کننده های تورم در اقتصاد ایران و پیش بینی تورم به جای مدل FAVAR با ضرایب ثابت با استفاده مدل های TVP-FAVAR، اقدام به مدل سازی تورم شده است به طوری که متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، رشد پایه پولی، تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی به عنوان متغیرهای اصلی و متغیر از طبقه بندی کلی به عنوان متغیر پنهان، جهت تخمین متغیر غیر قابل مشاهده 11بخش سوداگری کشور وارد مدل شده اند. نتایج حاضر بیانگر تغییر روابط بین متغیرهای فوق در طول زمان است و اثرگذاری شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را در نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل روی یکدیگر نشان می دهد به طوری که بر اساس نتایج تحقیق حاضر رشد نقدینگی شدید در اقتصاد ایران و ضعف های ساختاری و نهادی در جذب منابع حاصل از افزایش نقدینگی توسط بخش تولیدی کشور، علاوه بر حرکت نقدینگی به سمت بخش نامولد و سوداگری کشور، زمینه ساز تورم های شدیدی در اقتصاد کشور شده است.
انتقال نامتقارن نرخ ارز به شاخص های قیمت داخلی با رویکرد SVAR(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از منظر سیاست گذاری، درک اثر نوسانات نرخ ارز بر قیمت ها معیاری مناسب جهت ارزیابی سیاست های پولی محسوب می شود. این مطالعه با تحلیل داده های فصلی سال 1369 تا 1392به کمک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به ارزیابی این موضوع پرداخته که تا چه حد و چگونه نوسانات نرخ ارز قیمت های داخلی ایران را تحت تاثیر قرار می دهد. علاوه بر متغیرهای نماینده عدم تقارن انتقال نرخ ارز و شکاف تولید، رشد متغیرهای نقدینگی،تورم مصرف کننده، تورم تولیدکننده و قیمت های وارداتی نیز در مدل استفاده شده است. یافته های اصلی این مقاله را می توان اینطور بیان کرد:اول، نتایج مؤید وجود عدم تقارن انتقال نرخ ارز در اقتصاد ایران هستند و نحوه انتقال به قیمت های داخلی متفاوت است. دوم، در مجموع در بین چهار متغیر نشانگر عدم تقارن، تغییرات کاهشی کوچک نرخ ارز بر قیمت ها بی اثر شناخته شده است در حالیکه تغییرات افزایشی نرخ ارز و بطور ویژه افزایش های بیش از حد آستانه نرخ ارز بیشترین تاثیرگذاری را بر متغیرهای قیمتی دارد.سوم، ماندگاری انتقال در شاخص قیمت های مصرف کننده بیش از سایر متغیرهاست.
پیش بینی سطح عمومی قیمت ها و تورم در ایران با استفاده از شبکه عصبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله پیش بینی روند تورم و شاخص قیمت ها در اقتصاد ایران است. داده های این مقاله شامل تورم سالانه و داده های ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده در ایران از سال 1340 تا 1392 می باشد. در این تحقیق برای پیش بینی تورم از شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده است. برای پیش بینی تورم ماهانه از یک شبکه پس انتشار خطا(BP) با 15 نرون در لایه میانی و یک شبکه پایه شعاعی(RBF) با 10 نرون در لایه میانی استفاده شده است. همچنین برای پیش بینی ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده از شبکه عصبی پس انتشار خطا با 5 نرون در لایه میانی اول و 15 نرون در لایه میانی دوم استفاده گردید. تابع انتقال لایه اول سیگموئید و تابع انتقال لایه دوم خطی است. همچنین از 70 درصد مشاهدات به منظور آموزش شبکه و از باقی مانده جهت تست شبکه استفاده شده است. ورودی های شبکه شاخص قیمت با یک و 12 وقفه و خروجی نیز شاخص قیمت مصرف کننده در دوره جاری بوده که برای پیش بینی شاخص قیمت مصرف کننده در 12 دوره بعد استفاده شده است. بر مبنای نتایج این مطالعه، انتظار بر آن است که بر مبنای رویکردBP ، انتظار بر آن است که تورم در سال 1393 به 3/27 کاهش یابد.
اثر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی ایران (کاربرد مدل های EGARCH و VECM (86-1350))(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مطالعه حاضر، رابطه بین تورم و رشد اقتصادی ایران با لحاظ نمودن نااطمینانی ناشی از تورم بررسی شده است. مطالعه صورت گرفته بر پایه ی مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH) است، که این امکان را فراهم می آورند تا واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر نماید و همچنین بر الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)، استوار است. جهت بررسی رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای مدل نیز از آزمون هم انباشتگی یوهانسون استفاده شده است. دوره زمانی بررسی سالهای 86-1350 و منبع داده های مورد استفاده بانک مرکزی ایران است. علت انتخاب دوره زمانی از سال 1350 این مسأله است که تورم از دهه 1350 به طور ملموس وارد اقتصاد ایران شده است. جهت تحلیل رابطه بین متغیرهای مورد بررسی از تحلیل واکنش ضربه ای (IR) و تجزیه واریانس (VD) که دارای استفاده فراوانی در مدل های خودرگرسیو برداری (VAR) می باشد، استفاده شده است. در این مطالعه از واریانس شرطی تورم به عنوان جانشین نااطمینانی تورم استفاده کردیم. نتایج مطالعه نشان می دهدکه با افزایش تورم، نااطمینانی تورم افزایش یافته و منجر به کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران شده است و این مسأله اثر منفی بلندمدت بر نرخ رشد اقتصادی کشور داشته است
تأثیر عوامل پولی و روانی بر تورم در ایران طی سالهای 1374-1353
حوزه های تخصصی:
این مقاله، به بررسی علل و ماهیت تورم در ایران، طی سالهای 1374-1353میپردازد. متوسط نرخ تورم طی این سالها، سالانه 20/8 درصد بوده است. از این لحاظ میتوانگفت که طی این دوره، اقتصاد کشور با تورم شدید مواجه بوده است. بیگمان، علل و آثارگوناگونی را میتوان برای تورم مزبور متصور شد. در این مقاله، ضمن بحث نظری در مورد علل،آثار و ماهیت تورم، به بررسی عوامل مؤثر بر سطح قیمتها و تورم در ایران بر اساس معادلاترگرسیونی پرداخته شده است و براساس تخمین معادلات مزبور، این نتیجه به دست آمده استکه انتظارات ایستای تورمی، رشد نقدینگی و رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی، به ترتیب،مهم ترین عوامل مؤثر بر تورم کشور طی دوره مورد بحث بودهاند. بر این اساس، مهار تورم درکشور، مستلزم تعدیل انتظارات تورمی، کاهش رشد نقدینگی، و کاهش وابستگی کشور بهواردات کالاهای واسطهای و سرمایهای است و در این زمینه ترکیبی از سیاستهای پولی انقباضیو سیاستهای بودجهای انبساطی برای تداوم رشد اقتصادی به همراه مهار تورم به عنوان یکشیوه مؤثر توصیه میگردد.
برآورد منحنی فیلیپس مرکب کینزین های جدید برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رشد مداوم سطح عمومی قیمت ها در ایران، حاکی از روند افزایش کلی قیمت هاست. پویایی تورم کوتاه مدت و تعامل ادواری با متغیرهای واقعی اقتصادی، یک مسأله محوری در اقتصاد کلان و بخصوص در تجزیه و تحلیل سیاست های پولی می باشد. این مطالعه به بررسی و برآورد منحنی فیلیپس مرکب کینزین های جدید در اقتصاد ایران طی سال های 1389-1338 پرداخته است. متغیرهای اثرگذار بر تورم جاری در این نوع منحنی، تورم آتی، تورم وقفه دار و شکاف تولید می باشد. در برآورد مقدار شکاف تولید از سه فیلتر کالمن، هدریک- پرسکات و باند- پس استفاده گردیده است. همچنین در مدل های مورد استفاده در این بررسی برای سال 1357 مشاهده گردید که شکاف ساختاری مربوط به سال های پیروزی انقلاب اسلامی می باشد. نتایج نشان می دهد که مطابق با دیگر مدل های منحنی فیلیپس که وجود اثر و نقش اصلی شکاف تولید بر تورم دوره جاری را تأیید می کند، در این مدل نیز در هر سه حالت محاسبه شکاف تولیدی، این متغیر بر تورم جاری اثری معنی دار و مثبت دارد که حاکی از اثرگذاری متغیرهای واقعی در بلندمدت در کنار سیاست های پولی بر تورم است. همچنین ضریب متغیر تورم انتظاری (آتی) و تورم گذشته معنی دار گردید که نشان از این دارد که بنگاه ها در تعیین قیمت خود، هم آینده نگر و هم، گذشته نگر هستند، اما ضریب تورم انتظاری بیشتر از ضریب تورم باوقفه است و بیان می کند که بنگاه ها در تعیین سطح قیمت جاری خود بیشتر به تورم آتی توجه دارند. آزمون های ارزیﺎﺑی ﻣﺪل های ﺗﺨﻤیﻨی، حاکی از صحت و اعتبار برآورد می باشد.
تعامل بلند مدت سرمایه گذاری و صادرات غیر نفتی ایران
حوزه های تخصصی:
اتکا به نفت، از ویژگی های خاص اقتصاد ایران است. تحلیل اقتصاد ایران، به خوبی گویای این واقعیت است که نوسانات قیمت های جهانی نفت، کاهش ذخایر نفتی، بالا رفتن هزینه استخراج و بی اطمینانی نسبت به آینده بازارهای جهانی نفت، می تواند در رشد و توسعه کشور اختلال ایجاد کند. تأکید بر توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی، مدتی است در کشور ما مطرح است. توسعه صادرات غیر نفتی، علاوه بر این که سبب افزایش درآمدهای ارزی و غیرنفتی و بهبود تراز پرداخت های ارزی می شود، می تواند تاثیری جدی بر سهم تجاری ایران در بازارهای جهانی داشته باشد و قدرت و مزیت نسبی و رقابتی کشورمان را افزایش دهد. مقاله حاضر به آزمون این فرض می پردازد که رابطه ای تقابلی بین سرمایه گذاری و صادرات غیر نفتی وجود دارد. سرمایه گذاری در بلند مدت بر رشد صادرات غیر نفتی اثر مثبت دارد، اما در کوتاه مدت رشد محدودی در آن ایجاد می کند. به این منظور، با ارایه یک چارچوب نظری و با استفاده از روش ((ARDL رابطه بلند مدت و با استفاده از مکانیسم تصحیح ـ خطا (ECM) رابطه کوتاه مدت آن برآورد می شود. مزیت روش ARDL نسبت به سایر روش ها (از جمله«انگل ـ گرنجر» و «یوهانسن ـ جوسیلوس»)، آن است که این روش تنها یک بردار هم جمع کننده را مشخص می کند و دوره مورد بررسی نیز مبتنی بر فاصله زمانی ١٣٨٠ـ١٣٤٠ است.
The Impact of Exchange Rate Pass-Through via Domestic Prices on Inflation in Iran: New Evidence from a Threshold Regression(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
There are various causes for inflation in macroeconomics. One of the important channels of experiencing inflation is through the international economy caused by external shocks. In this context, the impact of exchange rate volatilities on domestic prices known as Exchange Rate Pass-Through (ERPT) plays a vital role.
The present paper deals with the impact of Exchange Rate Pass-Through on inflation in Iran. To do so, using a monthly time series data for the period 1983: 1-2014: 9, a Threshold Regression has been applied to estimate the relevant model. The results indicate a growth rate of monthly nominal exchange rate of 9.1 percent acts as a threshold rate. In other words, ERPT to domestic prices above the threshold is statistically significant whereas below the threshold, is not statistically significant.
Therefore, due to the fact that one of the main functions of the central bank is to maintain a stable currency value it is very important to pay attention to the impact of Exchange Rate Pass-Through and its threshold effects in implementation monetary policies to curb inflation.
تحلیل تورم، رشد تولید و پایداری اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مطالعه حاضر، رشد تولید و تورم در اقتصاد ایران در دوره زمانی 93-1350، با استفاده از یک مدل پویای عرضه کل- تقاضای کل، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا روابط بین سری های زمانی ارزیابی شد. در ادامه و جهت تحلیل بیشتر، از ساختار اقتصاد کلان ایران جهت مدل سازی در چهارچوب VAR ساختاری استفاده گردید. نتایج تجربی نشان داد که شوک های وارده از طرف سیاست های پولی و مالی و نرخ مبادله، اثر مثبتی در ایجاد تورم خواهند داشت. همچنین محصول نهایی، تا حد زیادی تحت تأثیر شوک های طرف عرضه اقتصاد و شوک های مالی قرار دارد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نیز بیانگر این مطلب بود که اثر سیاست های مالی انبساطی در ایجاد تورم در مقایسه با افزایش تولید، به مراتب شدیدتر خواهد بود. همچنین نتایج حاصل از محاسبه تورم هسته ای نیز نمایانگر این مطلب بود که تورم در ایران بیشتر ریشه در طرف تقاضای اقتصاد دارد. از این رو و با استفاده از یافته های مطالعه حاضر، مدیریت سیاست های طرف تقاضای اقتصاد از طریق سیاست های انقباظی پولی و مالی به نحوی که رشد تولید و کاهش تورم را تضمین نماید، پیشنهاد می گردد.
The Co-movement between Output and Prices: Evidence from Iran(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
This paper employs a multivariate dynamic conditional correlation GARCH model, which is developed by Engle (2001, 2002), to detect the timing and nature of changes in the comovement between Iranian output and prices for the periods after Iran–Iraq war , known as imposed war . The results showed that there is a weak correlation between output and prices after imposed war and varies periodically and changes from positive to negative after imposed war and changes from negative to positive again after 2009 crisis in Iran. We conclude that there is a contagion effect of the price index on output. The predominantly negative output-price co-movement suggests that the overall price level was typically countercyclical rather than procyclical. These findings imply the presence of aggregate supply versus aggregate demand shocks and sticky prices. Supply shocks are the main causes of stagflation. To solve the problem of stagflation, governments must adopt policies to push out the aggregate supply curve