جاوید بهرامی

جاوید بهرامی

مدرک تحصیلی: دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.
۱.

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ مسکن در اقتصادنفتی ایران ﺗﺤﺖ رویکرد DSGE

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۱
با توجه نقش بانک ها به عنوان واسطه گران مالی در چرخه های اقتصادی و همچنین اهمیت بانکها در بازار پولی اقتصاد ایران، تبعات سرمایه گذاری بانک ها در بخش مسکن در اقتصاد نفتی ایران که مستعد بروز بیماری هلندی است دغدغه ی مطالعه حاضر است. بدین منظور برای بررسی موضوع، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی طراحی شده است. نتایج حاصل از مدل که مؤید بروز بیماری هلندی به هنگام تکانه مثبت نفتی است، سرمایه گذاری بانک ها دربخش مسکن را در شرایطی مورد قبول و سودآور نشان می دهد که تولید در اقتصاد در حال رشد بوده و میزان تسهیلات اعطایی افزایش یافته باشد. تکانه مثبت بهره وری نیروی کار در بخش تولید و تکانه سیاست پولی، اقتصاد را در شرایطی قرار می دهند که تولید در اقتصاد افزایش یافته و سرمایه گذاری بانک ها در بخش مسکن سودآور شود. اما در فضایی که تولید افت کرده و میزان تسهیلات اعطایی بانکها کاهش می یابد، همانند زمانی که اقتصاد با تکانه مثبت بهره وری نیروی کار در بخش مسکن و یا تکانه مثبت درآمدهای نفتی مواجه می شود، انجماد دارایی بانکها در بخش مسکن توصیه نمی گردد و علاوه براینکه اقتصاد و تولید را بامشکل مواجه می سازد، با کاهش سود و افت در سرمایه بانک ها، آنها را در معرض بحران قرار می دهد.
۲.

اثر سیاست های مالیاتی بر اقتصاد زیرزمینی: الگوی DSGE

تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۰
هدف از این تحقیق برآورد میزان اقتصاد زیرزمینی و همچنین بررسی اثر سیاست های مالیاتی مختلف بر اقتصاد زیرزمینی در ایران است. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با حضور اقتصاد زیرزمینی طراحی شد و داده های فصلی سال های 1393-1360 برای برآورد مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که به طورِ متوسط 23 درصد از مصرف خانوارهای کشور طی دوره مورد بررسی از محل کالاهای زیرزمینی تأمین شده است که حدود 17 درصد از این کالاهای زیرزمینی از طریق واردات زیرزمینی یا قاچاق به کشور وارد شده اند. براساس این، متوسط میزان قاچاق و تولید زیرزمینی در کشور طی دوره یادشده به ترتیب معادل 29023 میلیارد ریال و 141702.5 میلیارد ریال برآورد شده است. همچنین به استناد نتایج این پژوهش، متوسط سهم اشتغال زیرزمینی از کل اشتغال کشور حدود 18 درصد بوده است. افزون بر این، متوسط میزان فرار مالیاتی در این تحقیق با در نظر گرفتن درآمد ازدست رفته دولت از محل مالیات بر مصرف، واردات و مزد و حقوق، معادل 8/17درصد متوسط درآمد مالیاتی دولت طی این دوره تخمین زده شده است. براساس نتایج پژوهش، از چهار تکانه مالیاتی مورد بررسی (مالیات بر دستمزد، مالیات بر مصرف، مالیات بر سود و مالیات بر واردات) که سبب افزایش تولید زیرزمینی می شوند، مالیات بر سود و مالیات بر واردات به ترتیب بیشترین تأثیر را بر افزایش اقتصاد زیرزمینی داشته اند. همچنین بررسی اثرات تکانه های مالیاتی بر تولید زیرزمینی و تولید رسمی نشان داد که شدت و طول دوره اثرگذاری تکانه های مالیاتی بر تولید زیرزمینی از تولید رسمی بیشتر است.
۳.

بررسی رفتار تورم اقلام قابل مبادله و غیرقابل مبادله(رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا)

تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۵
هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر تورم به تفکیک اقلام قابل مبادله و غیرقابل مبادله می باشد. بر این اساس، از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا طی دوره زمانی 1370-1394 استفاده شد. نتایج توابع ضربه- واکنش نشان داد در اثر وارد شدن تکانه ها، تورمِ اقلام غیرقابل مبادله واکنش بیشتری از خود نشان می دهند؛ در میان تکانه های وارده، به لحاظ اثر اولیه و مدت ماندگاری آن، تکانه پولی بیشترین تاثیر را بر تورم اقلام غیرقابل مبادله داشته است؛ در خصوص اقلام قابل مبادله، به لحاظ اثر اولیه، تکانه نرخ ارز و در خصوص مدت ماندگاری اثر آن، تکانه پولی بیشترین تاثیر را داشته اند. بر اساس نتایج، توجه سیاست گذاران به اجزای تشکیل دهنده تورم در هنگام تصمیم گیری های اقتصادی پیشنهاد می شود.
۴.

طراحی یک مدل کلان سنجی پویا با لحاظ پویایی های صندوق توسعه ملی برای اقتصاد ایران

تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۵
مدیریت درآمدهای نفتی به نحوی که زمینه پیشرفت و توسعه کشور را فراهم آورد، همواره یکی از چالش های کلیدی اقتصاد کشورهای در حال توسعه صاحب منابع نفتی بوده است. در همین راستا، هدف اصلی این تحقیق، ارائه یک الگوی کلان سنجی پویای متناسب با وضعیت اقتصاد ایران با لحاظ تکانه های مجزا و شبیه سازی های مربوطه است که در آن به ارزیابی پویایی های صندوق توسعه ملی و تأثیر آن بر متغیرهای اقتصاد کلان پرداخته شده است. نتایج تحقیق با توجه به پیش بینی های مبتنی بر شبیه سازی برون نمونه و نیز سناریو های طراحی شده (سناریو وجود و عدم وجود صندوق، تغییر در سهم صندوق از درآمدهای نفتی، سهم شناور صندوق از درآمدهای نفتی و سناریو مواجهه صندوق با شوک های موقت و دائمی نفت) بیانگر آن است که ایجاد صندوق در کوتاه مدت، به بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کمک نمی کند و آثار مثبت چنین سیاستی در بلندمدت ظاهر می شود. علت این مسئله زمان بر بودن اثرپذیری سرمایه گذاری بخش خصوصی از تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی و و به تبع آن افزایش تولید بخش غیرنفتی در اقتصاد است. با این وجود در کوتاه مدت این امکان وجود دارد که با طراحی سیاست های ارزی یا بودجه ای بتوان از افت اولیه سطح فعالیت های اقتصاد بر اثر وضع صندوق کاسته و بر بهبود عملکرد صندوق افزود. علاوه بر این، چنانچه در سازوکار صندوق، سهم صندوق از درآمدهای نفتی شناور (اتخاذ سیاست ضدسیکلی در تخصیص درآمدهای نفتی به صندوق) باشد، به کاهش پیامدهای منفی شوک ها در کوتاه مدت کمک خواهد کرد، چرا که کمترین فشار اولیه تورمی، نوسانات در نرخ ارز و خالص بدهی بخش دولتی تحت این سناریو رخ می دهد.
۵.

پیش بینی تورم اقتصاد ایران با استفاده از مدل DSGE-VAR (تئوری و تکنیک)

تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۷۰
نرخ تورم یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد است که پیش بینی دقیق آن مدنظر سیاست گذاران و به ویژه بانک مرکزی است. مدل خود رگرسیون برداری (VAR) سابقه طولانی به عنوان ابزاری جهت پیش بینی و تجزیه و تحلیل های سیاستی دارد، اما از مشکلات این روش آن است که از مبانی نظری اندکی در خصوص روابط بین متغیرها استفاده می کند؛ بعلاوه در مدل های VAR تعداد زیادی پارامتر نیاز است تخمین زده شود که برخی از آن ها ممکن است بی معنی نیز باشند؛ به دنبال این موضوع، ایده مدل های ترکیبی مطرح شد. یکی از انواع مدل های ترکیبی، مدل DSGE-VAR است. این مدل، DSGE را که مدلی ساختاری است و اتکای بیشتری بر تئوری دارد با VAR که فراهم کننده برازش بهتری از داده ها است، ترکیب می کند. در این مطالعه ابتدا ساختار نظری و نتایج تخمین مدلDSGE-VAR برای داده های اقتصاد ایران بیان شده و در ادامه پیش بینی های حاصل از این روش در مقایسه با مدل های رقیب ازجمله VAR نامقید و VAR مینسوتا بررسی شده است. هر سه مدل به صورت بازگشتی برای دوره زمانی 1370:1 تا 1391:4 تخمین زده شده اند و سپس جهت پیش بینی تورم در افق 1 تا 8 فصل رو به جلو و برای نمونه 1390:1 تا 1393:4 استفاده شده اند. مقایسه دقت پیش بینی روش های فوق با استفاده از شاخص RMSE، نشان دهنده عملکرد بهتر روش DSGE-VAR در قیاس با مدل های رقیب، طی دوره زمانی مورد بررسی است.
۶.

هدف گذاری تورم و تولید در دو قاعده نرخ رشد حجم پول و تیلور برای اقتصاد ایران

کلید واژه ها: قاعده تیلورهدف گذاری تورممدل تعادل عمومی پویای تصادفیهدف گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۱۹۰
کارایی سیاست های پولی یکی از چالش های بانک های مرکزی به شمار می آید. مطالعات حاکی از اثرگذاری متفاوت سیاست های پولی بسته به نوع قاعده مورد استفاده بانک های مرکزی است. در همین راستا در این مقاله سعی شده است با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی اثر شوک های بهره وری، نفتی و مخارج دولت بر اقتصاد ایران از مسیر سیاست های پولی در بازه 1393-1367 مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور قواعد پولی تیلور و نرخ رشد حجم پول برای ایران شبیه سازی شده اند که در هر قاعده، سیاست گذار قادر به انتخاب رژیم های هدف گذاری تورم و تولید برای هدایت سیاست پولی است. بنابراین هر مدل در سه سناریو مبنا، هدف گذاری تورم و هدف گذاری تولید مورد تحلیل قرار گرفته است. لازم به ذکر است اگر چه هیچ یک از قواعد مذکور برای ایران اتخاذ نشده اند، اما پارامترهای قواعد در حالات مبنا به گونه ای تعیین شده اند که نتایج گشتاورهای مدل نزدیک گشتاورهای عملکرد اقتصاد ایران شود. بررسی گشتاورهای متغیرهای اصلی شبیه سازی شده در سناریو مبنا و توابع واکنش آنی نشان از موفقیت مدل ها در شبیه سازی اقتصاد ایران دارند. همچنین مقایسه نتایج سناریوها نشان می دهد که نرخ بهره ابزار مناسبتری نسبت به نرخ رشد حجم پول برای اثرگذاری بر روی متغیرهای بخش واقعی اقتصاد است و با بکارگیری قاعده تیلور برای سیاست گذاری پولی، رژیم سیاستی هدف گذاری تولید اسمی در متغیرهای بخش واقعی اقتصاد و هدف گذاری تورم در متغیر اسمی تورم ثبات بیشتری ایجاد کرده است.
۷.

پیچیدگی صادرات غیرنفتی ایران و عوامل تعیین کننده آن در کشورهای در حال توسعه

کلید واژه ها: ایرانکشورهای در حال توسعهپیچیدگی صادرات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۱۵
یکی از مسیرهای دست یابی کشورهای درحال توسعه به رشد اقتصادی بالا، افزایش در پیچیدگی صادرات غیر نفتی است. با توجه به اهمیت موضوع، در این مطالعه تلاش شده اولا میزان پیچیدگی صادرات غیر نفتی و محرک های اصلی آن برای ایران مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.ثانیاً با استفاده از داده های تابلویی و سری زمانی سال های 2013-1997 تعداد 71 کشور درحال توسعه با سطح درآمد متوسط و برای ایران عوامل موثر بر پیچیدگی صادرات غیر نفتی به روش حداقل مربعات تعمیم یافته و معمولی مورد بررسی قرار گیرد. بررسی نشان میدهد میزان پیچیدگی صادرات غیرنفتی ایران بطور محسوسی نسبت به کشورهای مورد بررسی افزایش یافته است. سهم بالایی از این رشد مبتنی بر توسعه صنایع فرایندی ( با فناوری متوسط ) و وابسته منابع نفتی و گازی بوده است.  همچنین تاثیر متغیرهای سرمایه انسانی و واردات بر پیچیدگی صادرات کشورهای درحال توسعه و ایران مورد تایید آماری قرار گرفته است. بدین ترتیب یکی از سیاستهای پیشنهادی  افزایش پیچیدگی صادرات،انسجام بخشی سیاست های توسعه سرمایه انسانی و سیاست تجاری است.
۸.

ارزیابی قواعد پولی تیلور و نرخ رشد حجم پول برای اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا

تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۳۴
اثرگذاری و کارایی سیاست های پولی امروزه به عنوان چالشی مهم توجه سیاست گذاران را به خود جلب کرده است. مطالعات انجام شده حاکی از برتری روش بکارگیری قواعد پولی نسبت به روش صلاحدیدی در اعمال سیاست های پولی هستند. قاعده تیلور در حال حاضر به عنوان پرکاربردترین قاعده پولی به شمار می رود و اغلب کشورها از آن برای سیاست گذاری استفاده می کنند. از این رو به دلیل اهمیت و تاثیر گذاری روش و ابزار اعمال سیاست پولی و همچنین مواجهه با شوک های وارده به سیستم اقتصادی، در این مقاله سعی شده است با در نظر گرفتن قاعده پولی تیلور برای تصمیمات مقام پولی یک مدل استاندارد تعادل عمومی تصادفی پویای نیوکینزی برای اقتصاد ایران طراحی شود. همچنین برای ارزیابی و درک بهتر اثرات این قاعده، مدل دیگری با قاعده پولی نرخ رشد حجم پول طراحی و نتایج این مدل ها با یکدیگر مقایسه گردیده است. اگرچه هیچ یک از قواعد مذکور برای سیاست گذاری پولی ایران اتخاذ نشده اند، اما پارامترهای قواعد به گونه ای تعیین شده اند که نتایج گشتاورهای مدل نزدیک گشتاورهای عملکرد اقتصاد ایران شود. بررسی گشتاورهای متغیرهای اصلی شبیه سازی شده در هر مدل با گشتاورهای دنیای واقعی و توابع واکنش آنی متغیرها در برابر شوک های بهره وری، نفت و مخارج دولت نشان می دهد که مدل های ساخته شده در شبیه سازی اقتصاد ایران و تطابق با مبانی تئوری موفق بوده اند. همچنین نوع قاعده پولی بکار رفته بسته به نوع شوک وارده به اقتصاد می تواند در شدت و ضعف واکنش متغیرهای مدل در برابر شوک موثر باشد. اثر گذاری این قواعد بر متغیر تورم، بیشتر از متغیرهای بخش واقعی مدل بوده است.
۱۰.

نوسانات اقتصاد کلان و سازوکار انتقال پولی در ایران (رویکرد مدل DSGE)

۱۱.

تکانه های تصادفی و مدیریت درآمدهای نفتی در ایران؛ رویکرد تعادل عمومی تعصادفی پویا (DSGE)

کلید واژه ها: بهره وریادوار تجاریتکانهمدل DSGEناکارایی سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۲۱۰
هدف عمده این تحقیق، بررسی تاثیر تکانه های درآمدهای نفتی، بهره وری و نرخ رشد حجم پول بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران در چارچوب یک مدل DSGE و با در نظر گرفتن برخی ویژگی های اقتصاد ایران از قبیل گسترده بودن بخش دولت در اقتصاد، ناکارایی های سرمایه گذاری دولتی، نیاز به سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ها و وجود نهاد صندوق توسعه ملی است. یافته های تحقیق مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی، نشان می دهد که تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش تورم در کوتاه مدت شده است، هرچند که در میان مدت به دلیل انتقال تکانه های نفتی به بخش تقاضا، تورم در اقتصاد با افزایش مواجه می شود. با افزایش درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و به تبع آن سهم تسهیلات اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی با افزایش مواجه می شود که می تواند تولید بخش خصوصی را تقویت کند. همچنین به دلیل ساختار اقتصاد ایران، افزایش درآمدهای نفتی تاثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور داشته است. یافته های تحقیق همچنین نشان می دهد با کاهش ناکارایی سرمایه گذاری دولتی، سرمایه گذاری درآمدهای نفتی می تواند باعث بروز پدیده ازدحام درونی و یا تقویت فعالیت بخش خصوصی شود. تکانه های بهره وری و پولی نیز نتایجی مطابق انتظارات تئوریک در مدل ایجاد کرده است.
۱۲.

ارزیابی اثرات سیاست های سرمایه گذاری درآمد نفتی بر متغیرهای عملکرد اقتصادی در ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)

کلید واژه ها: ادوار تجاریتکانهمدل DSGEناکارایی سرمایهگذاریسناریو PIH

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۱۸۶
DSGE و با لحاظ ویژگیهای از قبیل نیازهای توسعه زیرساختی و وجود ویژگی ناکاراییهای سرمایهگذاری عمومی و مقایسه آن با مدل مبتنی بر فرضیه درآمد دائمی (PIH) است. یافتههای تحقیق مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی نشان میدهد، تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش تورم در کوتاهمدت شده است، هرچند که در میانمدت به دلیل انتقال تکانههای نفتی به بخش تقاضا تورم در اقتصاد با افزایش مواجه می شود. با افزایش درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و به تبع آن سهم تسهیلات اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی و سرمایه گذاری بخش خصوصی با افزایش مواجه می شود. به دلیل ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران از جمله گسترده بوده فعالیتهای غیرمولد در اقتصاد، افزایش درآمدهای نفتی تأثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور داشته است. یافتههای تحقیق همچنین نشان میدهد با کاهش ناکارایی سرمایهگذاری دولتی، سرمایهگذاری درآمدهای نفتی اثرات مثبت بیشتری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید بخش دولتی دارد. همچنین یافته ها حکایت از آن دارد که اجرای سیاست مالی مبتنی بر سناریو PIH اثرات به مراتب بهتری در مقایسه با سناریو تداوم وضعیت فعلی بر روی متغیرهای اقتصاد کلان ایجاد می کند.
۱۳.

اثر سررسید در قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران (IME)

کلید واژه ها: قرارداد آتیاثر سررسیدفرضیه ساموئلسونفرضیه کوواریانس منفیاثر جریان اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۲۳۷
در این مقاله فرضیه ساموئلسون موسوم به اثر سررسید، برای قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران آزمون شده است. بر اساس این فرضیه، نوسان قیمت قراردادهای آتی با نزدیک شدن به سررسید آنها بیشتر می شود. نتایج حاکی از آن است که اثر سررسید در قراردادهای آتی مورد بررسی، بسیار ضعیف می باشد و از 29 قرارداد آزمون شده، فقط در 5 قرارداد وجود چنین اثری قابل پذیرش است. شایان ذکر است این قراردادها در فاصله زمانی 05/09/1387 تا 31/06/1391 مورد معامله قرار گرفته اند و در واقع این بازه، دوره زمانی مورد بررسی این مقاله را شامل می شود. دو فرضیه متفاوت در مورد اثر سررسید در قراردادهای آتی وجود دارد؛ فرضیه متغیر حالت و فرضیه کوواریانس منفی. بر اساس فرضیه متغیر حالت، نوسانات قیمت های آتی در دوره های زمانی ای که نااطمینانی مربوط به عرضه و تقاضا در حال از بین رفتن باشد، بیشتر است که به این فرضیه اثر جریان اطلاعات نیز گفته می شود. بر اساس فرضیه کوواریانس منفی نیز، اثر سررسید در بازارهایی وجود دارد که در آنها کوواریانس بین تغییرات قیمت نقدی و تغییرات خالص هزینه حمل، منفی باشد. نتایج حاصل شده با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و روش داده های پانل (Panel Data)، هیچیک از دو فرضیه فوق الذکر را در مورد قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران تأیید نمی نمایند.
۱۴.

ارائه چهارچوبی برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی ؛ رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)

کلید واژه ها: مدل DSGEتکانه درآمدهای نفتیناکارایی سرمایه گذاریچرخه ادوار تجاریتوسعه زیرساخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۲۱۵
هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر تکانه درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران، در چارچوب یک مدل DSGE مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی و با لحاظ ویژگیهای از قبیل نیازهای توسعه زیرساختی و وجود ویژگی ناکاراییهای سرمایهگذاری عمومی است. یافتههای تحقیق نشان میدهد، تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش تورم در کوتاهمدت شده است، هرچند که در میانمدت به دلیل انتقال تکانههای نفتی به بخش تقاضا تورم در اقتصاد با افزایش مواجه می شود. با تکانه افزایشی درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و به تبع آن سهم تسهیلات اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی با افزایش مواجه می شود. همچنین به دلیل ساختار اقتصاد ایران از جمله گسترده بوده فعالیتهای غیرمولد و اثر برونرانی فعالیت دولت در اقتصاد، افزایش درآمدهای نفتی تأثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور داشته است. یافتههای تحقیق همچنین نشان میدهد با کاهش ناکارایی سرمایهگذاری دولتی، سرمایهگذاری درآمدهای نفتی اثرات مثبت بیشتری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید بخش دولتی دارد. لذا به نظر میرسد، در تدوین چارجوب سیاست مالی، شرط لازم برای تحقق اهداف توسعهای در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بهبود وضعیت کارایی سرمایهگذاری دولتی است.
۱۵.

عکس العمل های مالی مناسب در برابر تکانه های تصادفی (رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی)

کلید واژه ها: سیاست مالیمدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۲۷۸
این مقاله با بکارگیری یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران و لحاظ چسبندگی قیمت و بازارهای ناقص، نشان می دهد که چگونه تکانه های تصادفی در حضور انواع مختلف قواعد عکس العمل مالی، متغیرهای اصلی اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار می دهند. در این راه، پاسخ متغیرهای مزبور به تکانه های تصادفی در سناریوی پایه (که در آن دولت هیچ گونه عکس العمل سیاستی اعمال نمی کند ) را با سناریوهای دیگربدیل، هنگامی که دولت به صورت ضد ادواری و از طریق قواعد مالی گذشته نگر عکس العمل نشان می دهد، مقایسه کردیم. یافته های ما با نشان دادن اینکه انحراف متغیرها از وضعیت باثباتشان، زمانی که دولت سیاست فعال اتخاذ می کند، کمتر است، از این قواعد سیاستی قعال حمایت می کنند.
۱۶.

بررسی مقایسه ای سازوکار حراج بازار برق ایران با سازوکار حراج قیمت تسویه کننده بازار

کلید واژه ها: حراج مبتنی بر قیمت تسویه کننده بازارحراج مبتنی بر پرداخت بر مبنای پیشنهادطراحی مکانیزم و بازار برق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۷ تعداد دانلود : ۳۰۱
بررسی تأثیر سازوکار (مکانیزم) حراج انتخابی از بین حراج های متداول در بازارهای برق (حراج مبتنی بر قیمت تسویه کننده بازار و حراج مبتنی بر پرداخت برمبنای پیشنهاد) بر کارایی تولید، کارایی کل و متوسط قیمت انتظاری بازار در شرایط عدم تقارن اطلاعات بازیگران نسبت به هزینه نهایی بازیگر رقیب، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد. در این راستا برای بررسی مقایسه ای سازوکار های حراج پرداخت برمبنای پیشنهاد و قیمت تسویه کننده بازار، با توجه به ساختار بازار برق ایران مدلی ساده شامل دو بازیگر، با اطلاعات کامل نسبت به هزینه نهایی خود و اطلاعات ناقص در ارتباط با هزینه نهایی حریف طرح ریزی و نتایج حاصل در ارتباط با هر کدام از سازوکار ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایح حاصل حاکی از آن است که گرچه توابع پبشنهادی بازیگران در سازوکار های حراج پرداخت برمبنای پیشنهاد و قیمت تسویه کننده بازار متفاوت از یکدیگرند، با این حال، کارایی تولید، کارایی کل و متوسط قیمت انتظاری در هر کدام از سازوکار ها معادل هم هستند.
۱۷.

انتقال نامتقارن نرخ ارز به شاخص های قیمت داخلی با رویکرد SVAR

کلید واژه ها: تورمانتقال نرخ ارزروش خود رگرسیونی برداری ساختاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۱۸۱
از منظر سیاست گذاری، درک اثر نوسانات نرخ ارز بر قیمت ها معیاری مناسب جهت ارزیابی سیاست های پولی محسوب می شود. این مطالعه با تحلیل داده های فصلی سال 1369 تا 1392به کمک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به ارزیابی این موضوع پرداخته که تا چه حد و چگونه نوسانات نرخ ارز قیمت های داخلی ایران را تحت تاثیر قرار می دهد. علاوه بر متغیرهای نماینده عدم تقارن انتقال نرخ ارز و شکاف تولید، رشد متغیرهای نقدینگی،تورم مصرف کننده، تورم تولیدکننده و قیمت های وارداتی نیز در مدل استفاده شده است. یافته های اصلی این مقاله را می توان اینطور بیان کرد:اول، نتایج مؤید وجود عدم تقارن انتقال نرخ ارز در اقتصاد ایران هستند و نحوه انتقال به قیمت های داخلی متفاوت است. دوم، در مجموع در بین چهار متغیر نشانگر عدم تقارن، تغییرات کاهشی کوچک نرخ ارز بر قیمت ها بی اثر شناخته شده است در حالیکه تغییرات افزایشی نرخ ارز و بطور ویژه افزایش های بیش از حد آستانه نرخ ارز بیشترین تاثیرگذاری را بر متغیرهای قیمتی دارد.سوم، ماندگاری انتقال در شاخص قیمت های مصرف کننده بیش از سایر متغیرهاست.
۱۸.

ارزیابی سیاست مالی برای اقتصاد ایران در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر ادوار تجاری حقیقی

کلید واژه ها: سیاست مالیادوار تجاریمدل تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد برنامه ریزی و سیاست گذاری سیاست های مالی و پولی در توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه
تعداد بازدید : ۷۰۶ تعداد دانلود : ۳۴۲
در این مقاله[1] با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نشان می دهیم که چگونه تکانه های وارد بر اقتصاد ایران از مسیر سیاست های مالی، متغیرهای کلان اقتصادی را متأثر می سازند. برای این منظور، یک مدل دور تجاری حقیقی را در حالت مبنا که دولت هیچ گونه قاعده خاصی را در مخارج خود دنبال نمی کند، در تقابل با مدلی قرار دادیم که دولت در تنظیم مخارج خود، سیاست مالی ضد ادواری و موافق ادواری را دنبال می کند. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل نشان داد در زمان هایی که دولت قواعد مالی گذشته نگر را دنبال می کند، در بیشتر موارد باعث تشدید بزرگی انحرافات ایجاد شده در متغیرهای کلان اقتصادی و نیز دوره زمانی بازگشت آنها به وضعیت باثباتشان در پاسخ به تکانه ها می شود. به عبارت دیگر، در یک مدل دور تجاری حقیقی برای ایران نشان دادیم که پیروی دولت از سیاست های مالی مبتنی بر قواعد مشخص در اقتصاد بی ثباتی بیشتر را به همراه دارد.
۱۹.

تأثیر پدیده ی نفرین منابع بر توسعه مالی و رشد اقتصادی در قالب الگوی پانل پویا

کلید واژه ها: رشد اقتصادیسرمایه گذاریتوسعه مالینفرین منابعتخمین زن سیستمی گشتاورهای تعمیم یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۵ تعداد دانلود : ۴۳۶
در این مقاله، به ارزیابی تجربی نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی و متقابلاً، تأثیر رشد اقتصادی بر توسعه یافتگی مالی در 36 کشور نفتی وغیرنفتی در حال توسعه و توسعه یافته، طی سال­های 2011-1982 پرداخته­ایم. روش تجربی ما مبتنی بر داده­های تابلویی، متشکل از میانگین­های پنج ساله بوده که با استفاده از تخمین پانل پویا از طریق روش گشتاورهای تعمیم یافته­ی سیستمی صورت گرفته است. نتایج برآوردها نشان می­دهد که توسعه مالی نقش تعیین کننده­ای در تحت تأثیر قرار دادن کارایی سرمایه­گذاری و بدین ترتیب عملکرد اقتصادی ایفا می­کند، که البته، توانایی نهادهای مالی در کشورهای نفتی و غیر نفتی متفاوت است. نتیجه مهم دیگر آن است که سطوح بالای سرمایه­گذاری در کشورهای نفتی کیفیت پایین­تری داشته است. از این رو به نظر می­رسد در این کشورها سرمایه­گذاری زیاد به خودی خود کافی نیست، مگر اینکه به همراه سیستم مالی توسعه یافته­ای باشد که از سرمایه گذاری در طرح­های با بازده پایین ممانعت بعمل آورد. علاوه بر این، ملاحظه شد که تأثیر مثبت درآمد سرانه بر توسعه یافتگی مالی در کشورهای نفتی کوچکتر است و در این کشورها، نرخ ارز حقیقی نیز بر توسعه مالی اثرگذار است.
۲۰.

اقتصاد سیاسی نظام ارزی کشورهای نفتی

کلید واژه ها: نظام ارزیاقتصاد سیاسیمدل پنل لاجیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۲۷۴
در این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب نظام ارزی در کشورهای تولیدکننده نفت پرداخته شده است. نظریه های رایج در انتخاب نظام ارزی عبارتند از انتخاب منطقه بهینه ارزی، نظریه اقتصاد سیاسی و فرضیه بحران ارزی که در این مطالعه به بررسی این موضوع از منظر نظریه اقتصاد سیاسی پرداخته شده است. متغیرهای مورد استفاده، ساختار اقتصادی و سیاسی کشورهای مورد بررسی را نشان می دهد که در بازه زمانی 1974 تا 2011 در نمونه انتخابی از 31 کشور تولیدکننده نفت با بیشترین میزان تولید با استفاده از مدل پنل لاجیت مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این مطالعه حاکی از اهمیت ساختار سیاسی، رانت نفتی، ایدئولوژی دولت و اندازه اقتصاد در تعیین نظام ارزی در نمونه مورد بررسی است. بدین ترتیب که هرچه ساختار سیاسی دمکراتیک تر، ایدئولوژی دولت چپ گرایانه تر و اندازه اقتصاد بزرگتر باشد، احتمال اتخاذ نظام ارزی شناور افزایش می یابد و هرچه رانت نفتی و درجه وابستگی به درآمد نفت بیشتر باشد گرایش به نظام ارزی ثابت افزایش می یابد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان