حسن خداویسی

حسن خداویسی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۲۶ مورد از کل ۲۶ مورد.
۲۱.

مقایسه ی پیش بینی نرخ ارز بر اساس مدل های غیرخطی STAR و مدل های رقیب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال هفتم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳ (پیاپی ۲۳)

کلید واژه ها: نرخ ارز مدل های غیرخطی مدل خود رگرسیونی انتقال ملایم تابع انتقال لجستیک بهینه سازی الگوریتم ژنتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۴ تعداد دانلود : ۴۸۳
این مقاله ضمن بررسی و انجام آزمون غیرخطی برای داده های ماهیانه ی نرخ ارز بازار رسمی ایران، به مدل سازی و پیش بینی روند سری زمانی نرخ ارز با استفاده از رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم[1] می پردازد. هم چنین به منظور مقایسه عملکرد پیش بینی های خارج از نمونه، مدل رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم بر اساس بهینه سازی الگوریتم ژنتیک و مدل ARIMA برآورد می گردد. ارزیابی نتایج این مطالعه تأییدکننده ی رفتار غیرخطی نرخ ارز در ایران و عملکرد بهتر مدل های غیرخطی نسبت به مدل ARIMA در پیش بینی خارج از نمونه نرخ ارز برای افق 12 ماهه بر اساس معیارهایRMSE ، MAE و DAمی باشد.
۲۲.

مقایسه پیش بینی تورم بر پایه معادلات دیفرانسیل تصادفی با مدل های رقیب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی (پژوهش های رشد و توسعه پایدار) سال سیزدهم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱

کلید واژه ها: شبکه های عصبی پیش بینی تورم مدل های سری زمانی آزمون آشوب معادلات دیفرانسیل تصادفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۶ تعداد دانلود : ۸۵۴
در این مقاله به منظور پیش بینی تورم در اقتصاد ایران، ابتدا ماهیت سری زمانی CPI برای داده های ماهانه ایران در بازه زمانی 1 m1369 تا 6 m1388، از لحاظ خطی ویا غیر خطی بودن و همچنین آشوبی یا تصادفی بودن مشخص گردیده است. نتایج آزمون ها نشان می دهد که سری زمانی تورم ساختاری غیرخطی دارد و همچنین سری زمانی CPI دارای رفتاری آشوبناک است. سپس بر پایه معادله دیفرانسیل تصادفی، حرکت برآونی هندسی مدلی پویا برای برازش رفتار سری زمانی CPI تخمین زده شده است و از آن مدل به منظور پیش بینی تورم استفاده شده است. به منظور بررسی عملکرد مدل پیشنهادی در پیش بینی تورم، مقایسه ای بین این مدل، مدل شبکه های عصبی و مدلهای اقتصاد سنجی سری زمانی خطی ARMA و غیر خطی GARCH، EGARCH و TGARCH با افقی 6 ماهه صورت گرفته است. بر اساس معیارهای RMSE، MAE و U-Tail مدل معادلات دیفرانسیل تصادفی، خطای کمتری در پیش بینی تورم نسبت به مدل های رقیب دارد.
۲۳.

مدل سازی و پیش بینی نرخ ارز بر اساس معادلات دیفرانسیل تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۰) 129 - 144

کلید واژه ها: پیش بینی نرخ ارز مدل انتشار پرش مدل حرکت برآونی ژئومتری معادلات دیفرانسیل تصادفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۵۵
پیش بینی روند آتی نرخ ارز به عنوان یکی از پر اهمیت ترین و تأثیرگذارترین متغیرهای اقتصاد کلان، همواره مورد توجه بسیاری از پژوهش گران بوده است. در این مقاله به منظور مدل سازی و پیش بینی روند سری زمانی نرخ ارز در بازار رسمی ارز ایران مدل های معادلات دیفرانسیل تصادفی حرکت برآونی ژئومتری و انتشار- پرش مرتن به کارگرفته شده است. به منظور بررسی عملکرد این مدل ها در پیش بینی خارج از نمونه ی نرخ ارز، مقایسه ای بین این مدل ها با مدل اقتصادسنجی سری زمانی ARIMA انجام گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدل های پیشنهادی در این مقاله، دارای عملکرد بهتری نسبت به مدل ARIMA در پیش بینی داخل و خارج از نمونه ی نرخ ارز بر اساس معیار RMSE می باشند. طبقه بندی JEL : C53 , F47
۲۴.

بررسی رابطه تورم و بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران: ارزیابی فرضیه جانشینی فاما(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی (پژوهش های رشد و توسعه پایدار) تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲

کلید واژه ها: تورم بازده سهام فرضیه فیشر سپر تورمی فرضیه فاما

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۴ تعداد دانلود : ۷۷۵
در ادبیات اقتصادی تحقیقات متعددی در پاسخ این سئوال که آیا سهام عادی سپر کاملی در مقابل تورم می باشد یا خیر، صورت گرفته است. در این مقاله، با استفاده از داده­های بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین نرخ تورم و بازده سهام در دوره زمانی فروردین1370 تا اسفند 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان می دهد که فرضیه فیشر، مبنی بر اینکه بازده حقیقی سهام، مستقل از تورم بوده و سهام عادی سپر کاملی در مقابل تورم است، در کوتاه مدت رد شده و بازار سهام تهران، سپر ضعیفی در مقابل تورم بوده است. به همین منظور در این مقاله، از فرضیه فاما استفاده شد و با به کارگیری فیلتر هدریک-پرسکات تورم به دو جزء دائمی و موقت تجزیه شد. اعمال توجیه فاما برای برقرار نشدن فرضیه فیشر، نشان می­دهد که توجیه فاما قادر به توضیح این پدیده نبوده و منفی بودن رابطه تورم و بازده حقیقی سهام در کوتاه مدت مربوط به جزئی موقت تورم است. در حالی که در بلند مدت شاخص قیمت سهام سپر تورمی بوده است.
۲۵.

کنکاشی پیرامون رابطه ی توسعه اقتصادی و مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای در ایران: کاربردی از رهیافت رگرسیون توزیع دو جمله ای منفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال دوم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۵

کلید واژه ها: توسعه اقتصادی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای رگرسیون توزیع دو جمله ای منفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۱ تعداد دانلود : ۵۷۷
در سر تا سر جهان و به ویژه در ایران، تصادفات جاده ای یکی از دلایل مهم مرگ و میر به شمار می رود. هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه ی میان توسعه اقتصادی و تلفات ناشی از تصادفات جاده ای در سطح استان های ایران طی سال های 1387- 1384 می باشد. با تمرکز عمده بر روی دو عامل رشد اقتصادی و توزیع نابرابر درآمد در میان سایر عوامل مربوط به توسعه اقتصادی، و با استفاده از رهیافت رگرسیون توزیع دو جمله ای منفی با اثرات تصادفی برای داده های تابلویی مربوط به 30 استان ایران، نتایج نشان دهنده ی رابطه ی U شکل معکوس میان رشد اقتصادی و تلفات ناشی از تصادفات جاده ای می باشد. همچنین توزیع نا برابر درآمد اثر مثبتی بر تلفات دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان