پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق)

پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق)

صنعت بیمه سال بیست و پنجم پاییز 1389 شماره 3 (پیاپی 99)

مقالات

۱.

برآورد تابع تقاضای بیمه درمانی خصوصی در مناطق شهری ایران: تحلیل توبیت

کلید واژه ها: تقاضا توبیت بیمه درمانی خصوصی داده های سانسور شده رگرسیون کوانتیلی بوت استراپ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 534 تعداد دانلود : 934
هدف این مقاله برآورد تابع تقاضای بیمه درمانی خصوصی در مناطق شهری ایران است. با توجه به وجود داده های سانسورشده، برآوردها در غالب الگوی توبیت صورت می گیرد. برای ارزیابی شدت واریانس ناهمسانی، الگوی تقاضا براساس رگرسیون های کوانتیلی (برآوردگر پاول) برآورد شده و تفاوت های موجود بین ضرایب به دست آمده برای کوانتیل های مختلف و ضرایب الگوی ساده استفاده می شوند. همچنین مقایسه فواصل اطمینان به دست آمده در روش بوت-استراپ با فواصل اطمینان برآورد توبیت نشان از اثر قابل اغماض واریانس ناهمسانی دارد. کشش درآمدی تقاضا برای بیمه درمانی خصوصی مثبت است. مصرف کنندگان، بیمه های درمانی – اجتماعی را جایگزین بیمه های درمانی– خصوصی می پندارند. تقاضای خانوار برای بیمه درمانی خصوصی تابعی مقعر از سن سرپرست خانوار بوده و با فرض ثبات سایر شرایط، در سطح 55 سال به حداکثر می رسد. وضعیت مشابهی در مورد رابطه سطح تحصیلات سرپرست خانوار با تقاضا وجود داشته و سطح کارشناسی ارشد به حداکثر شدن تقاضای بیمه خصوصی می-انجامد. ثروت دارای اثری مثبت بر تقاضای بیمه های درمانی خصوصی است. نتایج برآوردها نشان می دهد، میزان تقاضا برای بیمه درمانی خصوصی براساس پیش بینی خانوارها از هزینه های درمانی شکل می گیرد. از دیگر نتایج بیشتربودن تقاضا در خانوارهای دارای سرپرست بازنشسته، به رغم بهره مندی آنان از بیمه های درمانی عمومی است که می تواند نشانی از برتری کیفت خدمات بیمه درمانی خصوصی در قیاس با همتای عمومی آن باشد.
۲.

احتمال بقای مشترک بهینه در قراردادهای اتکایی مازاد خسارت

کلید واژه ها: بیمه اتکایی مازاد خسارت احتمال عدم ورشکستگی چند جمله ای اپیل احتمال بقای مشترک بیمه گر اصلی و بیمه گر اتکایی ب اسپلین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 230 تعداد دانلود : 757
اگر تنها وجود یک صنعت جهت حفظ تعادل در بازار جهانی ضروری باشد، می توان ادعا نمود که آن، صنعت بیمه است. صنعت بیمه، بدون همیاری صنعت بیمه اتکایی قادر به انجام وظیفه اش نخواهد بود. اکثر تحقیقات انجام گرفته در زمینه بیمه اتکایی تنها با درنظرگرفتن منافع شرکت بیمه گر اصلی بوده و منافع شرکت بیمه گر اتکایی کمتر مورد توجه بوده است. در این مقاله با درنظرگرفتن فرض های غیرنزولی بودن تابع حق بیمه، پواسون بودن رخدادها (وقوع خسارت ها)، پیوستگی میزان خسارت ها که دارای هر توزیع پیوسته اند، تابعی صریح را جهت محاسبه احتمال بقای مشترک شرکت بیمه واگذارنده (بیمه گر اصلی) و شرکت بیمه گر اتکایی، تا زمان مشخص x محاسبه می کنیم و باتوجه به آن مقدار سهم نگهداری بهینه، سقف مسئولیت بیمه گر اتکایی و نحوه تقسیم حق بیمه را محاسبه می کنیم. این مسئله به صورت عددی نشان داده می شود و جهت آزمون مدل از داده های شرکت بیمه ایران استفاده می کنیم.
۳.

معیار تشخیص وجود حسن نیت بیمه گذار و بیمه گر در قرارداد بیمه

کلید واژه ها: بیمه گر بیمه گذار قانون بیمه حسن نیت قرارداد بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 763 تعداد دانلود : 342
طرفین قرارداد، باید در تمام اظهارات خود، کمال حسن نیت را رعایت کنند و سکوتی نکنند که موجب فریب طرف مقابل شود. اظهارات بیمه گذار، باید در میزان حق بیمه و نسبت به موضوع بیمه موثر باشد. اطلاع رسانی به بیمه گر با پاسخ کامل و صحیح به سوالات مندرج در پرسش نامه صورت می گیرد. بیمه گذار قادر به بیمه کردن تمام خطرات احتمالی که موضوع قرارداد را تهدید می کند، نیست. دراین باره نیز، استثنائاتی از قبیل ورود خسارت به عمد وجود دارد. بیمه گر نیز باید در تنظیم پرسش نامه و شروط ضمن قرارداد، حسن نیت داشته باشد و با عدم پرسش، پرسش نامه محدود و مبهم، بیمه گذار را فریب ندهد. در مواردی که بیمه گر به سوء نیت بیمه گذار و عدم صحت اظهارات وی عالم است، نمی تواند بعداً به عدم حسن نیت بیمه گذار متوسل و به صحت و اعتبار قرارداد، خلل وارد سازد؛ در هنگام انعقاد قرارداد نیز ممکن است بیمه گذار مال را به نحو عامدانه یا غیر عامدانه، بیش از ارزش واقعی بیمه کند، که در صورت عمدی بودن، سبب بطلان عقد و در فرض عمد نداشتن، قرارداد معتبر است. در صورت تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه توسط بیمه گذار، وی مکلف است، فوراً به بیمه گر اطلاع دهد. اما در قانون به اعلام تخفیف خطر به بیمه گر که عملاً متضمن منفعت بیمه گذار است، هیچ اشاره ای نشده است.
۴.

اصول خاص حاکم بر نحوه ارائه مزایا در نظام بیمه ای تامین اجتماعی

کلید واژه ها: اصل جانشینی بیمه های اجتماعی اصول خاص نظام بیمه ای اصل منع بیمه مضاعف اصل غرامت اصل حسن نیت اصل کارگستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 363 تعداد دانلود : 563
هدف این تحقیق، بررسی و استخراج اصول خاص حاکم بر نحوه ارائه مزایا در نظام بیمه ای تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که یکی از پایه های اصلی نظام تامین اجتماعی ایران، اصول منع بیمه مضاعف، غرامت، جانشینی، حسن نیت و کارگستری است که به رغم دستاورهای مشخص و مثبتی که سازوکارهای مربوط به تامین اجتماعی در قلمرو بیمه ای در کشور داشته است مقتضیات این اصول در نظام حقوقی کشور آن طور که باید برآورده نشده و کاستی هایی دراین زمینه مشاهده می شود. وانگهی، به دلیل تحولات ژرف اقتصادی سه دهه اخیر، اصول مذکور در ایران با چالش ها و تنگناهای جدید و جدی همراه گردیده که درنهایت منجربه عدم تحقق کامل آن اصول شده است.
۵.

مازاد سرمایه شرکت بیمه بلافاصله قبل و در زمان ورشکستگی در فرآیند ریسک کلاسیک با عامل اغتشاش

کلید واژه ها: تئوری ورشکستگی مازاد سرمایه قبل و در زمان ورشکستگی توزیع فاز نوع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 545 تعداد دانلود : 168
هدف این تحقیق درنظرگرفتن مدل ریسک کلاسیک است که با عامل فرآیند وینر، به مدل ریسک کلاسیک با عامل اغتشاش تبدیل می شود. در این تحقیق فرمول هایی صریح برای تابع چگالی احتمال توام و حاشیه ای مقدار مازاد سرمایه بلافاصله قبل و در زمان ورشکستگی و همچنین تابع چگالی احتمالی برای مقادیر و اندازه خسارت هایی که باعث ورشکستگی شده اند، به دست می آوریم. انجام چنین تحقیقی بدین سبب لازم است که در مدل ریسک کلاسیک، میزان دقیقی از احتمال میزان مازاد سرمایه باتوجه به عواملی چون سود و تورم و ... را به مدیریت ریسک گزارش نمی کند و این احتمالات با اطلاعات و داده های واقعی بیمه هم خوانی چندانی ندارند. اضافه کردن عامل اغتشاش به مدل کلاسیک را می توان از دو دیدگاه اضافه شدن عدم اطمینانی جدید در دریافتی های حق بیمه و یا کل خسارت تفسیر کرد. در ادامه باتوجه به فرمول های نظری به دست آمده برای تابع چگالی احتمال های محاسبه شده، توزیع احتمال فاز نوع معرفی می شود و با استفاده از ویژگی های ماتریسی در این توزیع، ارتباطی را بین فرمول های تابع چگالی احتمال های محاسبه شده و توزیع فاز نوع برقرار و نمودار توزیع احتمال های مورد نظر را رسم می کنیم.
۶.

برآورد تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در صنعت بیمه کشور

کلید واژه ها: کشش درآمدی تقاضا بیمه درمان مکمل مدل اثرات ثابت تابع تقاضای بیمه درمان مکمل تکنیک داده های پانل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 543 تعداد دانلود : 748
در این مقاله جهت تعیین عوامل موثر بر تقاضای بیمه درمان مکمل در ایران، از الگوهای مبتنی بر داده های پانل (Panel Data) استفاده شده است. بدین منظور آمار و اطلاعات مربوط به استان های کشور در طی دوره 1387-1380 جمع آوری شده است. نتیجه آزمون هاسمن سازگاربودن تخمین های مبتنی بر مدل رگرسیونی اثرات ثابت (FEM) را تایید می کند. مطابق نتایج، عمده ترین عوامل تعیین کننده تقاضا برای این شاخه از بیمه، درآمد سرانه، مخارج بهداشتی و درمانی سرانه و نرخ تورم است. کشش درآمدی تابع تقاضای بیمه درمان تکمیلی 83/0 برآورد شده است که نشان می دهد این محصول در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی، کالای ضروری به حساب می آید. همچنین کشش تابع تقاضا نسبت به مخارج بهداشتی و تورم به ترتیب 1/0 و 23/0 محاسبه شده که بر کم کشش بودن تقاضای بیمه درمان تکمیلی نسبت به این دو متغیر دلالت می کند. در واقع افزایش درآمد خانوارها نقش اساسی تری در گسترش بیمه های درمان تکمیلی داشته است.
۷.

عوامل موثر بر ارائه ادعاهای کلاهبردارانه در بیمه بدنه خودرو در ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: شرکت های بیمه ادعاهای کلاهبردارانه هزینه بررسی ادعاها بیمه خودرو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 415 تعداد دانلود : 30
متاسفانه در سال های اخیر برخی از ادعاهایی که جهت دریافت خسارت به شرکت های بیمه ارائه می شوند کلاهبردارانه و جهت اخاذی از شرکت های بیمه اند؛ لذا بعضی از شرکت های بیمه در سراسر جهان از سیستم هایی جهت بررسی صحت و یا عدم صحت ادعاهای مشتریان خود استفاده می کنند. ازسویی عوامل مختلفی بر ارائه ادعاهای کلاهبردانه از جانب افراد موثر است که در این مقاله به تفصیل به بررسی آنها می پردازیم. ازسوی دیگر در این مقاله نشان خواهیم داد که نبود اطلاعات صحیح در مورد نوع حادثه و ویژگی های شخص بیمه شده می تواند منجر به واردآمدن هزینه های هنگفتی به صنعت بیمه کشور شود. بدین منظور سعی می کنیم در یک نمونه تصادفی به بررسی عوامل موثر بر ادعاهای کلاهبردارانه از جانب بیمه شدگان و میزان خسارت های وارده به شرکت های بیمه جهت بررسی این ادعاها بپردازیم که بدین منظور از مقاله ویانی و همکاران (2007) استفاده نمودیم.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴۰