درخت حوزه‌های تخصصی

پیش بینی قیمت،نوسانات قیمتی،عدم ثبات،نااطمینانی و ریسک

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۸۹ مورد.
۱.

تحلیل عوامل موثر بر قیمت نفت خام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اوپک بازار نفت قیمت نفت نظریه هتلینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 608 تعداد دانلود : 182
روند تحولات قیمت نفت خام نشان می دهد که از سال 1950 تاکنون چندین بحران شدید نفتی در سالهای مختلف 1973)، 1979، 1986، 1998، 2003، (… در بازار نفت وجود داشته است. این نوسانهای شدید قیمت نفت خام از پدیده های مهم اقتصادی و سیاسی تلقی گردیده، مناظرات و مباحثات علمی بی شماری را برانگیخته است. در یک بازار رقابتی یا انحصاری، قیمتهای واقعی متناسب با افزایش یا کاهش هزینه های نهایی تغییر می یابد و اصولا افزایش یا سقوط شدید قیمتها دور از انتظار است. آیا نظریه اقتصادی نحوه بهره برداری از منابع طبیعی پایان پذیر قادر به توضیح نوسانهای شدید قیمت نفت خام در گذشته می باشد؟ اگر بتوان به علل واقعی نوسانهای قیمت نفت خام در گذشته پی برد، ارایه تصویر واقع بینانه ای از قیمتهای نفت خام در آینده نیز امکان پذیر خواهد شد. در این مقاله مدلی بر مبنای نظریه هتلینگ (Ulph، 1984، Robinson، 1975) برای تحلیل عوامل موثر بر قیمت نفت خام مورد استفاده قرار گرفته است.
۲.

بررسی آثار افزایش قیمت جهانی نفت بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشتغال تولید ناخالص داخلی قیمت نفت قیمت نفت، مدل های تعادل عمومی، تولید ناخالص داخلی، اشتغال، بخش های اقتصادی مدل های تعادل عمومی بخش های اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 27 تعداد دانلود : 679
همیت درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی، موضوعی غیر قابل انکار است. بخش نفت و گاز نه تنها به عنوان یکی از فعالیت های مهم اقتصادی بر سایر متغیرهای اقتصادی تاثیر می گذارد، بلکه درآمدهای حاصل از این بخش نقش مهمی به عنوان منبع مهم مالی در اقتصاد ایران ایفا می کنند. در این مقاله، با استفاده از مدل های تعادل عمومی، آثار افزایش قیمت جهانی نفت بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال بررسی می شود. مدل های تعادلی عمومی (CGE)، به صورت گسترده ای از اواخر دهه 1970 به عنوان مدل های تحلیل سیاستی مورد استفاده قرار گرفته اند. مزیت بزرگ این رویکرد، این است که به اقتصاددان ها اجازه می دهد اثرات تغییرات سیاستی و یا عوامل برون زا را در چارچوب سیستمی که با تمام بخش های اقتصادی و کل جهان مرتبط است، بررسی و تحلیل کنند. در این مقاله، ضمن ارایه یک مدل تعادل عمومی برای ایران، اثر تغییر قیمت جهانی نفت بر تولید و اشتغال مطالعه می شود. نتایج نشان می دهد که افزایش قیمت نفت افزایش تولید ناخالص داخلی را به همراه دارد، که این افزایش ناشی از افزایش تمامی اجزا GDP است. هم چنین افزایش قیمت نفت اشتغال کل را افزایش خواهد داد، که این افزایش ناشی از افزایش اشتغال در بخش های نفت و گاز، ساختمان و خدمات است.
۳.

مدل سازی و پیش بینی قیمت بنزین با استفاده از شبکه عصبی GMDH(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیش بینی الگوریتم ژنتیک تحلیل تکنیکی میانگین متحرک مدل سازی قیمت نفت شبکه عصبی GMDH قیمت بنزین روش قیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 316 تعداد دانلود : 817
در این پژوهش از شبکه عصبی GMDH مبتنی بر الگوریتم ژنتیک به عنوان ابزاری با قابلیت بالا در مدل سازی سیستم های غیرخطی پویای پیچیده، برای پیش بینی قیمت بنزین با دو روش قیاسی و قواعد تحلیل تکنیکی، استفاده کرده ایم. متغیرهای ورودی در روش قیاسی شامل تمام عوامل مؤثر(درون و برون سیستمی) بر قیمت بنزین و در روش تحلیل تکنیکی شامل میانگین های متحرک کوتاه و بلندمدت است. نتایج نشان دهنده دقت بیش از 96درصد پیش بینی و پایداری روش قیاسی و بیش از99درصد تحلیل تکنیکی است. اثر روز دوشنبه به عنوان یک معیار تحلیل تکنیکی در روش قیاسی، تایید شده است. همچنین، در مقایسه معیارهای خطا، دقت پیش بینی های شبکه عصبی GMDH به طور معناداری از الگوی رگرسیونی بهتر است.
۴.

پیش بینی قیمت نفت با دو روش ARIMA و شبکه های عصبی مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سری های زمانی مدل ARIMA شبکه های عصبی مصنوعی(ANN آنالیز حساسیت.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 852 تعداد دانلود : 666
توانایی کم نظیر شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان ابزاری قدرتمند برای تحلیل و برآورد در حوزه علوم تجربی و مهندسی موجب شد تا مورد توجه اقتصاددانان قرار گیرد. در این پژوهش، پس از مرور پژوهش های انجام شده در مورد توانایی پیش بینی مدل های خود توضیح جمعی میانگین متحرک (ARIMA) و شبکه های عصبی مصنوعی(ANN) به مقایسه این دو روش برای پیش بینی قیمت روزانه نفت در دوره آوریل 1983 تا ژوئن 2005 پرداخته ایم. افزون بر این، در این پژوهش پس از مدلسازی به وسیله شبکه های عصبی مصنوعی، به منظور تشخیص سهم مشارکت هر پارامتر ورودی در این مدل از تجزیه و تحلیل حساسیت استفاده کرده ایم. با توجه به حجم وسیع به کارگیری اطلاعات روزانه قیمت جهانی نفت (بیش از 5500 روز اطلاعات) نتایج به دست آمده نشان دهنده برتری غیرقابل مقایسه مدل شبکه های عصبی مصنوعی نسبت به مدل ARIMA در پیش بینی قیمت روزانه نفت است.
۵.

پیش بینی پویای قیمت نفت خام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و با به کارگیری ذخیره سازی های نفتی کشورهای OECD(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ذخیره سازی شبکه های عصبی قیمت نفت خام : پیش بینی روش ARIMA

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 476 تعداد دانلود : 558
نفت به‎عنوان بزرگ‎ترین منبع تامین انرژی در جهان و به‎دلیل نقش آن در اقتصاد کشورهای تولید کننده، حائز اهمیت بسیار است. لذا شناخت پارامترهای مختلف تاثیر‎گذار بر بازار نفت برای این کشورها، ضروری به نظر می رسد. در این راستا، این تحقیق به پیش بینی قیمت به‎عنوان یک متغیر مهم از بازار جهانی نفت، با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی و نیز روش اقتصادسنجی ARIMA می پردازد. لازم به ذکر است که این پیش‎بینی‎ها به‎صورت پویا انجام شده اند. از یک سو نتایج پیش بینی های یک گام به جلو تا ده گام به جلو با استفاده از روش شبکه های عصبی در مقایسه با روش ARIMA، حاکی از خطای کم‎تر روش شبکه های عصبی است و از سوی دیگر نتایج پیش بینی های شبکه‎های عصبی نشان می دهد که با اضافه کردن ذخیره سازی های کشورهای OECD به‎عنوان یک ورودی دیگر در مدل و انجام یک پیش بینی دو متغیره (برای اولین بار در ایران)، خطای پیش بینی های قیمت نفت کاهش می‎یابد.
۶.

مدیریت ریسک نوسانات قیمت نفت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت ریسک- قراردادهای آتی- مدل ناهمسانی واریانس شرطی خود همبسته در متغیره- نوسانات قیمت نفت- درآمدهای نفتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 729 تعداد دانلود : 130
قیمت های نفت خام تحت تاثیر عوامل مختلفی بوده و نوسانات زیادی دارند، که ریسک قیمت را بوجود می آورند. ریسک برای یک بنگاه کوچک تا یک شرکت چند ملیتی بزرگ و همچنین در سطح کلان اقتصاد یک کشور نیاز به مدیریت و کنترل دارد. مدیریت ریسک فرآیندی پیچیده بوده و مراحلی چون شناسایی و ارزیابی ریسک، گزینش روشی بهینه جهت مقابله با آن و برنامه ریزی جهت انجام و نظارت بر صحت عمل آن را شامل می شود. پوشش ریسک یکی از راهکارهای مدیریت ریسک است که با استفاده از ابزارهای مشتقه مالی مانند قراردادهای آتی انجام می گیرد. این مقاله به بررسی مدیریت ریسک نوسانات قیمت نفت به وسیله قراردادهای آتی پرداخته است. نرخ های پوششی حداقل واریانس ایستا و پویا به ترتیب توسط مدل های اقتصادسنجی حداقل مربعات معمولی (OLS) و ناهمسانی واریانس شرطی خود همبسته دو متغیره (BV_GARCH) و برای قراردادهای آتی یک تا چهارماهه بدست آمده اند. جهت انتخاب بهترین نرخ پوششی از روش های آماری، اقتصادی و اقتصادسنجی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کلیه نرخ های پوششی محاسبه شده توان بالایی در کاهش ریسک دارند (بین 86 تا 96 درصد) و با طولانی شدن سررسید قراردادهای آتی قدرت آنها نیز بیشتر می شود؛ به طوری که آتی های چهار ماهه بهترین نوع قرارداد در کاهش ریسک هستند. این مقاله نرخ های پوششی ایستا را به دلیل ایجاد مطلوبیت بیشتر، جهت پوشش ریسک نوسانات قیمت نفت پیشنهاد می کند.
۷.

شوک های نفتی و پدیده بیماری هلندی در اقتصاد ایران : یک الگوی محاسبه پذیر تعادل عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ماتریس حسابداری اجتماعی بیماری هلندی الگوهای محاسبه پذیر تعادل عمومی شوک های نفتی بخش های قابل مبادله بخش های غیرقابل مبادله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 914 تعداد دانلود : 946
در این مقاله بیماری هلندی به صورت جامع با استفاده از یک الگوی کاربردی تعادل عمومی و نه تعادل جزیی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل الگو نشان از وقوع این پدیده در اقتصاد ایران در صورت بروز شوک درآمدی نفت دارد. این مقاله به کمک ضرایب استخراج شده برای ساختار اقتصاد ایران با استفاده از اطلاعات سال 1380 نشان می دهد که با وقوع یک شوک 50 درصد افزایش در درآمدهای حاصل از فروش نفت بخش های قابل مبادله به ویژه کشاورزی و صنعت تضعیف گردیده و بخش ساختمان به عنوان بخش غیر قابل مبادله تقویت می گردد. از طرف دیگر تقویت نرخ واقعی ارز از آثار مشهود این شوک در اقتصاد ایران می باشد. افزایش واردات و کاهش صادرات غیر نفتی در تمامی بخش ها از جمله دیگر نتایج حاصل حل این الگو می باشد. همچنین افزایش هزینه های تولید که متعاقب آن باعث افزایش قیمت های داخلی می گردد، کاهش قدرت رقابت کالاهای داخلی در مقابل کالاهای مشابه خارجی را موجب شده و تضعیف بخش های قابل مبادله را تشدید نموده است.
۸.

اندازه گیری اثر شوک قیمتی انرژی (نفت) بر نرخ تورم در ایران

کلید واژه ها: منحنی فیلیپس نرخ تورم قیمت نفت درجه انتقال

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی پیش بینی قیمت،نوسانات قیمتی،عدم ثبات،نااطمینانی و ریسک
تعداد بازدید : 200 تعداد دانلود : 20
در این مطالعه، اثر شوک های قیمت نفت بر تورم کوتاه مدت و بلندمدت در ایران طی دوره زمانی 86-1369 اندازه گیری شده است. در این راستا، ابتدا ضرایب انتقال قیمت نفت به تورم در کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از برآورد منحنی فیلیپس با داده های فصلی محاسبه گردید و پایداری این ضرایب با آزمون شکست ساختاری بررسی شد. سپس، تغییرات تدریجی انتقال قیمت نفت به تورم در طول زمان با استفاده از رگرسیون متغیر با زمان اندازه گیری گردید و در نهایت عوامل موثر بر میزان انتقال قیمت نفت به تورم بررسی شد. نتایج نشان داد که ضریب انتقال قیمت نفت به تورم در بلندمدت حدود 38 درصد و ضریب انتقال متغیر با زمان کوتاه مدت حدود 6/8 درصد می باشد. نتایج بررسی عوامل موثر بر اثر شوک قیمت نفت به تورم نشان داد که مدیریت صحیح درآمدهای مازاد نفتی، بهبود سیاست های پولی کشور و تهیه زیر ساخت های مناسب برای افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی می تواند برای پیشگیری از اثرهای تورمی شوک های نفتی مفید باشد.
۹.

تاثیر نوسانات قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: رویکرد مدلهای خودرگرسیونی برداری

۱۰.

پیش بینی قیمت گازوئیل خلیج فارس، مبتنی بر تحلیل تکنیکی و شبکه های عصبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیش بینی تحلیل تکنیکی شبکه عصبیGMDH قیمت گازوئیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 650
در این مقاله، از شبکه عصبی GMDH، برای پیش بینی قیمت گازوئیل مبتنی بر قواعد تحلیل تکنیکی، شامل میانگین های متحرک کوتاه مدت و بلندمدت، به عنوان ورودی شبکه، طی دوره های مختلف بازار، استفاده شده است. در این بررسی، هزینه های مبادله و عوامل برون زا لحاظ نشده است. در روش تحلیل تکنیکی، پیش بینی ها با تکیه بر رفتار گذشته قیمت در همان بازار (در این جا گازوئیل خلیج فارس) است. نتایج نشان می دهد که بهترین عملکرد پیش بینی در وضعیت باثبات بازار حاصل شده است. هم چنین پیش بینی های شبکه عصبی نسبت به روش سری زمانی، از خطایکم تر و دقت بالاتری برخوردار است.
۱۱.

به کارگیری نمای لیاپاتوف برای مدل سازی سری زمانی قیمت نفت بر پایه توابع پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سری زمانی سیستم های پویا قیمت نفت آشوب تابع لجستیک نمای لیاپانوف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 902 تعداد دانلود : 72
به کارگیری سیستم های غیر خطی پویا در تحلیل سری های زمانی اقتصادی، مدت هاست که مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. سیستم های غیر خطی پویا، رفتارهای مختلفی را از خود بروز می دهند، که می تواند در توجیه بسیاری از پدیده های اقتصادی که به نظر تصادفی می آیند، به کار گرفته شود. در این مقاله، راهکاری ارایه شده است، که بر اساس آن می توان تابع پویای خاصی را برای مدل سازی سری زمانی مفروضی به کار گرفت. ابتدا بزرگترین نمای لیاپانوف با ابعاد محاط برای سری زمانی محاسبه و با تطابق آن با نمای لیاپانوف تابع پویا، پارامتر کنترل کننده تابع، تخمین زده می شود. در این مقاله، از تابع لجستیک برای مدل سازی قیمت روزانه نفت در بازه زمانی 2000-1998، استفاده شده است. تابع لجستیک حاصل، برای پیش بینی قیمت در روندهای مختلف به کار گرفته شده است. نتایج به دست آمده از دقت بالایی برخوردار است. به محض آن که بتوان تابع پویا را به سری زمانی مفروضی برازش کرد، رفتارهای غیر خطی این تابع، می تواند در تحلیل عملکرد سری زمانی، امکان زیادی را در اختیار تحلیل گر اقتصادی قرار دهد.
۱۲.

اثر سرریز نرخ دلار آمریکا بر روی قیمت نفت خام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثر سرریز بازار نفت نرخ ارز دلار تلاطم قیمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 258 تعداد دانلود : 113
در ادبیات اقتصادی و مالی، ارتباط بین دلار و قیمت نفت نشان دهندهی رابطهی علیت بین این دو میباشد که در قالب دوره های بلند مدت و کوتاه مدت قابل بررسی است. ارتباط مذکور از بعد ساختاری از طریق تقاضا و عرضه نفت خام بررسی میشود. دیگر، در بازارهای بورس به طور متقابل اطلاعات از یک بازار به بازار دیگر نفوذ می کند. در این مقاله به منظور بررسی روابط فوق، الگوی VECM-Multivariate GARCH مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که رابطهی علیت در بازار نرخ دلار آمریکا و قیمت نفت خام در بلندمدت، یک طرفه و از بازار ارز به بازار نفت بوده است و عکس آن صادق نمیباشد و علیتی وجود ندارد. از سوی دیگر ثابت شد که این رابطه منفی است. به عبارت دیگر پیش بینی بلندمدت قیمت نفت خام و یافتن عناصری که تاثیر بلندمدت بر قیمت آن می گذارند، روند نرخ ارز دلار آمریکا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.در مورد سرریز نوسانات و یا به عبارتی انتقال ریسک میتوان مشاهده کرد که سر ریز از بازار نفت به ارز وجود نداشته، در صورتی که نوسانات از بازار ارز به بازار نفت سرریز شده و قسمتی از ریسک بازار نفت از بازار ارز نشات می گیرد
۱۳.

پوشش ریسک نوسانات درآمدهای نفتی با استفاده از قراردادهای آتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران پوشش ریسک نوسانات درآمدهای نفتی نوسان قیمت نفت بورس نفتی نایمکس بازارهای آتی نفت خام نرخ بهینه پوشش ریسک مدل اقتصادسنجی VAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 170 تعداد دانلود : 623
عامل اصلی در نوسانات درآمدهای نفتی، نوسان قیمتهای نفت است. از آنجایی که اقتصاد ایران متکی به درآمدهای نفتی است؛ تثبیت و مقابله با ریسک نوسانات قیمت نفت، لازم و ضروری می نماید. یکی از راهکارهای نوین و جذاب مقابله با ریسک قیمت نفت، ورود به بازارهای کاغذی نفت و استفاده از ابزارهای مشتقه مالی است که موضوع مطالعه این مقاله است. ابزار پوششی مورد استفاده مقاله، قراردادهای آتی یک تا چهار ماهه آتی بورس نفتی نایمکس می باشد. در این مطالعه با استفاده از روشهای مختلف اقتصادسنجی حالات مختلفی برای استراتژی پوشش ریسک بدست آمد که برای انتخاب بهترین حالت، کارایی و مطلوبیت هر کدام محاسبه شده و نتایج نشان می دهند که با استفاده از قراردادهای آتی می توان ریسک درآمدهای نفتی را حداقل 85 درصد کاهش داد که در بهترین حالت به 96 درصد نیز می رسد.
۱۴.

بررسی اثرات نامتقارن شوک های نفتی بر تولید

کلید واژه ها: شوک نفتی اثرات نامتقارن LSE

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 457 تعداد دانلود : 846
هدف مقاله حاضر بررسی اثرات نامتقارن شوک های نفتی بر تولید در دوره 86-1338 است. بدین منظور با استفاده از روش شناسی LSE اثر شوک های درآمدی نفت بر تولید ناخالص داخلی ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد اثر شوک های نفتی در کوتاه مدت و بلندمدت بر تولید نامتقارن است و در کوتاه مدت اثر شوک های مثبت از شوک های منفی بیشتر است، اما در بلندمدت اثر شوک های منفی بیشتر از شوک های مثبت می باشد. افزون بر این، اثر شوک های مثبت بر تولید با گذشت زمان، و شوک های منفی تقویت می شود.
۱۶.

اثرات نامتقارن قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای OECD(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجزیه واریانس قیمت نفت عدم تقارن کشورهای صنعتی وارد‎کننده نفت تابع واکنش آنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 951
در این مقاله اثرات نامتقارن قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی برای کشورهای صنعتی واردکننده نفت شامل آمریکا، ایتالیا، فرانسه و ژاپن طی دوره 2002-1960، مورد بررسی قرار می‎گیرد. نتایج تخمین‎های به‎دست آمده نشان می‎دهد که اثرات افزایش و کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور یکسان نبوده است. در این کشورها ، کاهش قیمت نفت اثری بر رشد GDP آن‎ها نداشته، در صورتی که اثر افزایش قیمت نفت در تمام موارد معنی‎دار بوده است. به‎عبارت دیگر، نوسانات قیمت نفت اثر نامتقارن بر رشد GDP دارد. به علاوه شوک‎های پولی در کنار شوک قیمت نفت منبع بزرگ و قابل توجه در بی‎ثباتی رشد GDP هستند.
۱۸.

شوک نفتی و بیماری هلندی؛ بررسی موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله بیماری هلندی SVAR نرخ ارز حقیقی شوک قیمتی نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 690 تعداد دانلود : 836
در این مقاله با استفاده از داده های ماهانه دوره ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۷ و بکارگیری روش VAR ساختاری کیلیان، شوکهای ساختاری قیمت نفت را به پنج شوک، یعنی شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی ایران، شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی اعضای اوپک، دیگر شوکهای عرضه، شوک تقاضای جهانی و شوک تقاضای مخصوص نفت تجزیه کرده ایم. سپس با استفاده از معادلات رگرسیونی جداگانه، تخمین زده شده، از روش OLS بر مبنای داده های سالانه اقتصاد ایران، تأثیر هر یک از این شوکهای ساختاری را بر متغیرهای اساسی اقتصاد ایران و بروز بیماری هلندی در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. نتایج نشان میدهد که علائم بیماری هلندی، الزاماً در پی همه انواع شوک قیمتی نفت مشاهده نشده است؛ اگرچه این نشانه ها بعد از شوک عرضه ناشی از اتفاقات سیاسی ایران کاملاً مشهود است. با توجه به نقش انحصاری دولت در تولید و صادرات نفت ایران عجیب نیست اگر بگوییم که نحوه تأثیرگذاری شوکهای قیمت نفت بر اقتصاد ایران، تا حد بسیاری به نحوه عملکرد دولت پس از ورود شوکهای مزبور وابسته است و بروز بیماری هلندی اجتناب ناپذیر نیست.
۱۹.

کاربرد الگوریتم جستجوی گرانشی و مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودتوضیحی تعمیم یافته در مدل سازی قیمت نفت تک محموله ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیش بینی GARCH الگوریتم جستجوی گرانشی نفت تک محموله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 946 تعداد دانلود : 578
پیش بینی قیمت نفت خام نقش مهمی در بهینه سازی تولید، بازاریابی و استراتژی بازار دارد. علاوه بر این موارد، نقش مؤثری در سیاست های دولت بازی می کند، چرا که دولت سیاست های خود را فقط نه بر مبنای وضع موجود، بلکه بر مبنای پیش بینی های کوتاه مدت و بلندمدت از متغیرهای کلیدی اقتصادی از جمله قیمت نفت تدوین کرده و به اجرا می گذارد. هدف از انجام این مطالعه مدل سازی و پیش بینی قیمت نفت تک محموله (SPOT) ایران با استفاده از مدل GARCH و الگوریتم جستجوی گرانشی(GSA) است. پیش بینی-های انجام شده در این تحقیق به صورت درون نمونه ای و ایستا بوده به گونه ای که داده ها به دو مجموعه داده های تخمین و داده های پیش بینی تقسیم شده اند. افق پیش بینی به صورت یک دوره به جلو و به مدت یک ماه می باشد. در این مطالعه، مدل هایی که برای پیش بینی قیمت نفت تک محموله ایران انتخاب شده است عبارتند از: (1وGARCH(2 و یک تابع کاب داگلاس برای الگوریتم GSA که تابعی از قیمت 5 روز گذشته می باشد. در پایان عملکرد این سه مدل با یکدیگر مقایسه شده است. برای مقایسه این مدل ها از معیارهای MSE، RMSE، MAE و MAPE استفاده شده که فرآیند GARCH به جز در معیار MAPE در بقیه موارد عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم GSA داشته است.
۲۰.

بررسی اثرات متقارن و نامتقارن شوکهای نفتی بر ارزش افزوده بخش های کشاورزی و خدمات ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صادرات نفتی اثرات نامتقارن رگرسیون خطی غلتان الگوی خود بازگشت برداری اثرات متقارن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 60 تعداد دانلود : 287
به بررسی رابطهی بین صادرات نفتی و بخش کشاورزی به عنوان بخش قابل تجارت و بخش خدمات به عنوان بخش غیرقابل تجارت، میپردازد. اثر شوکهای نفتی به دو صورت متقارن و نامتقارن قابل تفکیک است. برای بررسی اثرات متقارن، از رگرسیون خطی غلتان استفاده شده و رهیافت اثرات نامتقارن از طریق تفکیک شوکهای مثبت و منفی صادرات نفت به سه روش خالص، مقیاس و نامتقارن، با به کارگیری یک الگوی خودبازگشت برداری (VAR)، انجام گرفته است. در نمودار، ضرایب رگرسیون غلتان، ضرایب خدمات و صادرات نفتی حرکات مشابهی را نشان میدهند. در حالی که ضریب متغیر کشاورزی تقریبا در طول دوره در خلاف جهت ضریب صادرات نفتی حرکت میکند. این حرکات میتواند نشان دهندهی وجود بیماری هلندی باشد. به منظور بررسی دقیق تر، با استفاده از روش غیرخطی، شوکهای مثبت و منفی تفکیک و به آزمون وجود بیماری هلندی پرداخته میشود. نتایج حاصل از تخمین الگوی VAR، باتوجه به واکنش های نامتقارن بخش های کشاورزی و خدمات نسبت به تغییرات صادرات نفتی، وجود بیماری هلندی در ایران را مورد تایید قرار میدهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان