آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲

چکیده

در این پژوهش، یک مدل پیش بینی براساس روش ماشین بردار پشتیبان تعدیل شده با استفاده از وزن دارکردن تابع جریمه مدل با توجه به حجم معاملات واقعی روزانه به منظور افزایش دقت پیش بینی نوسان های کوتاه مدت در بازار سهام و دست یابی به استراتژی معاملاتی بهینه، ارائه شده است. همراه با طبقه بندی کننده ماشین بردار پشتیبان تعدیل شده، از یک روش انتخاب ویژگی هیبرید، مرکب از یک بخش فیلتر کننده و یک بخش پوشش دهنده به منظور انتخاب زیرمجموعه ای بهینه از ویژگی ها استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی توانایی مدل پیشنهادی در پیش بینی روند قیمت، یک استراتژی معاملاتی بر پایه نتایج مدل داده می شود. ورودی مدل چندین شاخص تحلیل تکنیکال و شاخص های آماری متعددی هستند که برای تعداد 10 سهم انتخاب شده از بورس اوراق بهادار تهران محاسبه شده اند. نتایج نشان می دهد که مدل ماشین بردار پشتیبان وزن دهی شده، همراه با روش انتخاب ویژگی هیبرید پیشنهاد شده، میزان دقت پیش بینی را به میزان قابل توجهی افزایش داده و نیز نتایج استراتژی معاملاتی پیشنهادشده را نسبت به استراتژی های رقیب، هم از لحاظ میزان بازده کلی و هم از لحاظ میزان بیشینه ضرر در طول دوره سرمایه گذاری بهبود می بخشد.

تبلیغات